Interactive Brokers 是全球领先的电子券商之一，拥有全面的交易产品和先进的技术接入方式。它为程序化交易者提供强大的API支持，包括Python（通过ib_insync库）、Java、C++、C#、R等。你可以通过 TWS API 或 REST API 下达订单、获取实时行情、访问账户信息等。IBKR 的执行速度极快，滑点极小，非常适合高频或策略驱动的日内交易。
我十几年前爬梯时遇到一个Tower Research Capital的员工，他说高频交易strategy要有co-lo (servers need to be in the same location as exchange computers --- co-location)，他们吃的是buy side large size trades。
记得哪里看到报道，为了加速New York (cash trades) and Chicago (futures trades) 之间的通讯速度，某个HFT公司买了一大块玉米地光纤取直快那么几个毫秒。很多很多 arms race。
在自动化和量化交易快速发展的今天，越来越多的交易者希望用编程控制交易流程，特别是在美股市场进行TQQQ这类高波动产品的日内交易。以下是目前最值得推荐的两个支持程序化交易的券商：Interactive Brokers 和 TD Ameritrade。
第一：Interactive Brokers（IBKR）
Interactive Brokers 是全球领先的电子券商之一，拥有全面的交易产品和先进的技术接入方式。它为程序化交易者提供强大的API支持，包括Python（通过ib_insync库）、Java、C++、C#、R等。你可以通过 TWS API 或 REST API 下达订单、获取实时行情、访问账户信息等。IBKR 的执行速度极快，滑点极小，非常适合高频或策略驱动的日内交易。
适用人群包括：具备一定编程基础，注重交易效率，期望建立多品种、多市场自动交易系统的用户。IBKR 同时提供强大的模拟账户系统（Paper Trading），便于在不冒实盘风险的前提下测试策略。
代码示例（Python + ib_insync）：
from ib_insync import *
ib = IB()
ib.connect('127.0.0.1', 7497, clientId=1)
contract = Stock('TQQQ', 'SMART', 'USD')
order = MarketOrder('BUY', 10)
ib.placeOrder(contract, order)
第二：TD Ameritrade
TD Ameritrade（已并入Charles Schwab）提供了简单易用的REST API，特别适合Python用户。该API支持下单、行情、账户等基础功能，适合构建轻量化的自动化交易系统。你不需要运行本地程序，只需通过HTTP请求即可操作账户。此外，TD Ameritrade还提供免费的实时行情，thinkorswim平台也非常适合手动与程序化结合。
适用人群包括：Python初学者，轻量策略构建者，希望快速构建基础交易系统的投资者。
代码示例（Python + requests）：
import requests
headers = {'Authorization': f'Bearer {access_token}'}
payload = {
"orderType": "LIMIT",
"session": "NORMAL",
"duration": "DAY",
"orderStrategyType": "SINGLE",
"orderLegCollection": [{
"instruction": "BUY",
"quantity": 10,
"instrument": {
"symbol": "TQQQ",
"assetType": "EQUITY"
}
}],
"price": "40.00"
}
requests.post(f'https://api.tdameritrade.com/v1/accounts/{account_id}/orders', headers=headers, json=payload)
总结对比：
如果你希望使用复杂策略、连接多个市场，并具备编程能力，IBKR 是最值得信赖的选择。如果你是Python初学者，想快速搭建策略测试环境，则TD Ameritrade提供了更易上手的API。两者均提供模拟账户，适合在实盘前进行充分测试。
其实我只想有点 If-then, for example (pseudo code):
if TQQQ >=80, then sell
if TQQQ sell then QQQ buy
一键完成就不会误事。
Paper trading accounts test. 他写算法。 但总是赔钱的。改过好多次算法，还是不好。所以从来没有在真正的帐户上用过。用的是IB
写的程序测试而不依赖于券商提供的平台。
我十几年前爬梯时遇到一个Tower Research Capital的员工，他说高频交易strategy要有co-lo (servers need to be in the same location as exchange computers --- co-location)，他们吃的是buy side large size trades。
记得哪里看到报道，为了加速New York (cash trades) and Chicago (futures trades) 之间的通讯速度，某个HFT公司买了一大块玉米地光纤取直快那么几个毫秒。很多很多 arms race。
Buy-side institutions 就得花钱，或者自己开发或者买各类交易软件服务，把大笔交易伪装成散户无序交易，避免被HFT割韭菜。
整个一个 jungle，弱肉强食。
https://www.efinancialcareers.com/news/high-frequency-trading-hiring-and-pay
打不过它们就加入