参看第三页:
https://www.financialarchitectsllc.com/Ruminations%20Files/Ruminations%20on%20Calendar%20Effects%20on%20Stock%20Returns.pdf
这样那个avg 就没什么意义了。后面的几个比较没有提供SD,只有avg, 说服力也不强。整个文章连个简单的p value (significant test) 也没有。
当“逢低”次数多的时候,就趋近于这个发布的平均值。
居士推荐1月1日,就一笔全进。从统计学上看,的确有优势,因为股市总的长期趋势,总是向上涨的。越早买,回报越高。
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