刚玩了3个月回来。玩和挣钱两不误。1万变60万,贴一张QQQ自动交易系统盈利结果,BEAT BUY&HOLD近5倍

    这次又回到了40年前出国的第一站日本，旧地重游玩了近一个月。然后又玩了中国的大好江山。回来真好，到过很多国家，很幸运，美国最好是无可争辩的。每次旅游回来都会有回家真好，美国最好的感觉。至今我还没在任何国家看到过有比我在美国住的社区漂亮美丽的环境.  40年前刚到日本，那时中国是非常贫穷的，我对日本的现代化和繁华程度非常震惊。日本现在回去再看一次实在是破破拉拉的，老百姓明显消费能力越来越低。
    话归主题。到底有没有可能完全凭TA(技术分析) 的自动交易系统 Algorithm 来长期BEAT S&P或QQQ BUY AND HOLD回报率?? 答案是非常肯定的.做到这一点非常难，也是各个TOP BUSINESS SCHOOL的研究课题。。。贴一下我的AUTOMATIC TRADING SYSTEM的 BACK TEST 的结果。

QQQ Algorithm automatic trading26年1万变60万的CHART:

  QQQ AUTOMATIC TRADING SYSTEM, 25年回报率BEAT BUY AND HOLD 回报率近5倍， S&P 回报率BEAT BUY AND HOLD S&P 1.5倍。。这个自动交易的算法在NVIDIA和AMD上也有非常惊人的回报率，但是在TESLA和TQQQ上表现平平，差不多只是MEET BUY AND HOLD 回报率而已。

贴2张QQQ 最近的买入卖出TRIGGER SIGNALS。。最后一次是买入信号5/12/2025，至今还没卖出信号 。。。为了防止有人REVERSE ENGINEERING具体算法，遮去了大部分Trading TRIGGER DATES，望谅

再贴一张买卖输赢比率的详细分析情况。其实赢的比率并不非常高，但是亏的时候亏钱不多时就会TRIGGER SELL SIGNALS。

 

有人会问你是怎么做到的。我以前贴过TA算法的大学和PHD水平。。"股市技术分析(TA)有5个等级":

https://blog.wenxuecity.com/myblog/82113/202504/2604.html

股市变化有很多随机噪音，也有COHERENT MARKET FORCE， 去除噪音FOLLOW THE COHERENT MARKET
FORCE才能真正在股市里挣钱CONSISTENTLY。 如果整天频繁进出，实际上是在和股市的随机噪音斗，长期你 能斗赢随机噪音的概率几乎是零。COHERENT MARKET FORCE的 frequencies are low，所以要CATCH up COHERENT MARKET FORCE， 交易不可以过于频繁。。
我提到过股市变化波形和电子通讯里的波形分析有类似性，比如高噪音雷达信号或卫星图形分析情况。
可以数一下， 1999年以来这个自动交易系统只交易了133次，居然可以有如此的PERFORMANCE。每次大的熊市 这个算法表现都非常出色。2008年几乎没亏什么。

 

过滤了股市随机噪音无疑是关键。

 

 

 

哪个平台搞的自动交易？ ib ？

交易频率这么低，没必要到IB去TRADE。

看不太清楚。 效果好就好。

看结果很好， 就是看不懂

补充了25年1万变60万的CHART，和25年每个月的亏赢具体数据/Table。

每次大的熊市 这个算法表现都非常出色。2008年金融危机几乎没亏什么。补充了25年每个月的亏赢具体数据。

瞎评论几句，不见得正确。

看起来这像个典型的Trend Following system，应该说做出来的结果是相当棒，从4/13/1999到2/2/2000那么多震荡竟然没有被弹出。因为我自己设计的简单的系统QQQ最好的结果也只有 1500%.

不过，这个结果存在着curve fitting 的嫌疑，实际操作中可能很难得到这样的结果。

不是有句话说，If you torture the data enough it will tell you what you want to hear.

 

你的chart 说是26年1万变60万. 我确实做不到啊

这也是我觉得不确定的地方

这个算法和Curve FITTING没任何关系，我以前提到过可以用电子通讯和统计数学方法 算出，关键是过滤股市随机噪音。

任何好的算法都不可能公开的.

在我看来CURVE FITTING是不懂物理原理苯方法而已。

 

能举个例子 什么是噪音吗？

股市噪音就是股价涨跌随机变化，随机变化的变量只要样本足够大，平均就是零！。 可以去复习一下统计数学。

理论都懂 我想知道一个具体的例子

其实我认为 jenning的质疑是有道理的，静态滤波器就是会有过拟合的问题，除非动态的算，但这些散户不占优势呀

這個交易系統在這段時期收益挺牛！你願意分享也十分大方。最利害的是在大熊市中的賣出與買入時機，如能克服恐懼與貪婪去執行，那

如果你再重點看看2001與2008年的performance，這不是curve fitting可以做到的。看來美股的

估值機制與自我糾正能力槓槓的，用TA也可以觀測出來。

有效的方法必须建立物理模型，和JENNING说的完全不同, CURVE FITTING是比较初级的方法，效果不佳理所当然

JENNI是NG 提到的CURVE FITTING其实是不懂物理只懂数学的人用的,把问题太简单化了，比较粗糙

Absolutely NO. CURVE FITTING是比较初级的方法，方法太简单粗糙,只会数学不懂物理的用得多。

2024年4月大跌，我的模型认为是股市波动低频噪音而已而非大户卖出。，没有触发卖出信号。我好好买入了。

当时我的模型认为MARKET FORCE并非是大户COHERENT 卖出。所以没出现卖出SIGNALS。事后证明模型判断完全正确。

 

呵呵，我正在日本，感觉也一般，热死个人。

这系统卖吗？ 价钱几何？