哈哈， 我不想把自己一个简单的系统弄得高大上。
这只是个自动信号系统，会自动发出买卖信号，收到信号后我再手动买卖操作，不是自动交易系统， 尽管做成自动交易系统也不难，只需make几个API Call就行了， 这对任何一个码工来说都不是什么大不了的事。
当然了，如果设计成自动交易系统，需要自动分配仓位，包括风险分析， 会复杂一些。
一个长期趋势跟踪系统， 一年的交易也就那么几次，甚至在有的时候两三年才交易一次， 不是高频交易，没必要搞成自动交易， 况且Roth IRA 和传统IRA也不在同一账户。
因为我自己有网站，从二十多年前开始我就一直租用服务器，把写好的程序放入服务器，弄个cron process，每天自动运行几次，一有买卖信号的话就会自动发送到我的email。
另外，有一个只有我自己知道的网页，即便没有信号，我也可以随时看看情况，包括看看同时运行的其它系统的情况。
比如，这是一个股票20天均线系统：
其中的 -X是卖出信号， +X是买入信号，显然，此例中这是个whipsaw, 会带来损失，应该尽量避免。
而如果换成长均线， 比如100天均线，同样情况下就不会有whipsaw：
我也正在尝试看看用那种均线好， 包括突破法。
整个系统， 一旦设置好，就没我什么事了， 我只需跟着信号执行就行。
当然， 回测是另外的系统。
建宁 2025/7/21
你的文章很有料，很多精华。看得出你很认真孜孜不倦。关于你的上篇文章，里面说到：
实际上，我自己用NDX（NASDAQ-100）从1985年开始的数据进行的类似回测，也得出了相同的结论。
我自己做了一个简单回测，特别是近几年的（比如start='2018-01-01', end='2020-01-01'），怎么得到的结论相反呢？另外我看到reddit上对你说的那篇获奖文章的讨论，有人说那文章就是瞎扯。我自己看了看，我因为不能回测出相同的结论，我开始认为那篇文章会不会有问题呢？
想听听你的分析和见解。谢谢
整个大市包括NASDAQ是在缓慢增长的，但用均线法得到回测是损失20%还多。这是因为这两年间上下波动比较大， 造成的whipsaw 比较多，这对均线法特别不利，但不影响从2010年到现在均线滚动法差不多五六十倍的回报， 是同时期QQQ的五六倍。但如果改用突破法，whipsaw就会大量减少，就不会发生2015~2016年用均线滚动法发生的事，但是突破法有它的问题， 说不定造成别的年份有意想不到的损失，但总体回报率跟均线滚动法差不多。
如果你用NASDAQ回测三倍体， 2000年后大约有3年根本进不了场，因为不满足进场的条件。
长期趋势交易法，有点像人们说的三年不开锅，开锅吃三年，如果放在10年以上的长时间段，大概率打败QQQ， 但放在短时间比如3~5年，输赢基本得看运气。
就好像说扔硬币，按理来说正反两面的比例应该是50%对50%。如果你只扔1次， 你不可能得出50%比50%的比率， 就算你扔10次，也不会正好得到50%比50%的比率， 因为统计的样本根本不够， 也就是说没有统计意义。
如果对长期趋势交易法的特性和概率论有点概念，可能会得出不同的结论。
谢谢你的回答。我估计我的回测哪里出问题了。我测了从2010年到现在用均线法NDX的数据，不如直接Buy & Hold。
200DMA Return [%] 509.464848， NDX Return [%] 1128.603442
我也试了按NDX 200D 均线 来做TQQQ， 从 2010/2/11 到现在的数据好像也不理想。
2010-02-11 00:00:00 End 2025-07-21 00:00:00
200DMA Return [%] 7616.574794 TQQQ Return [%] 21181.501109
也就是Sharpe ratio。
将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠，因为前者已经找到了看起来有效的市场中的盈利机会。 相反，光靠指标炒作，击败市场机会渺茫，缺乏理论支持而且回测效果也不太好。让钱睡觉风险肯定低，还要取得好的盈利，是世界上最难的事（低风险-高盈利）。 一点不同看法。
将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠
什么是系统的盈利，是指盈利的公司，还是像Jim Simons那样的盈利的系统？
但建立能盈利的系统，甚至能击败市场的系统不容易，特别是后者更难，很难在不提高风险下做到。 将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠。 是指盈利的系统，将盈利操作的精华变成系统。
哈哈， 我不想把自己一个简单的系统弄得高大上。
这只是个自动信号系统，会自动发出买卖信号，收到信号后我再手动买卖操作，不是自动交易系统， 尽管做成自动交易系统也不难，只需make几个API Call就行了， 这对任何一个码工来说都不是什么大不了的事。
当然了，如果设计成自动交易系统，需要自动分配仓位，包括风险分析， 会复杂一些。
一个长期趋势跟踪系统， 一年的交易也就那么几次，甚至在有的时候两三年才交易一次， 不是高频交易，没必要搞成自动交易， 况且Roth IRA 和传统IRA也不在同一账户。
因为我自己有网站，从二十多年前开始我就一直租用服务器，把写好的程序放入服务器，弄个cron process，每天自动运行几次，一有买卖信号的话就会自动发送到我的email。
另外，有一个只有我自己知道的网页，即便没有信号，我也可以随时看看情况，包括看看同时运行的其它系统的情况。
比如，这是一个股票20天均线系统：
其中的 -X是卖出信号， +X是买入信号，显然，此例中这是个whipsaw, 会带来损失，应该尽量避免。
而如果换成长均线， 比如100天均线，同样情况下就不会有whipsaw：
我也正在尝试看看用那种均线好， 包括突破法。
整个系统， 一旦设置好，就没我什么事了， 我只需跟着信号执行就行。
当然， 回测是另外的系统。
建宁 2025/7/21
你的文章很有料，很多精华。看得出你很认真孜孜不倦。关于你的上篇文章，里面说到：
实际上，我自己用NDX（NASDAQ-100）从1985年开始的数据进行的类似回测，也得出了相同的结论。
我自己做了一个简单回测，特别是近几年的（比如start='2018-01-01', end='2020-01-01'），怎么得到的结论相反呢？另外我看到reddit上对你说的那篇获奖文章的讨论，有人说那文章就是瞎扯。我自己看了看，我因为不能回测出相同的结论，我开始认为那篇文章会不会有问题呢？
想听听你的分析和见解。谢谢
整个大市包括NASDAQ是在缓慢增长的，但用均线法得到回测是损失20%还多。这是因为这两年间上下波动比较大， 造成的whipsaw 比较多，这对均线法特别不利，但不影响从2010年到现在均线滚动法差不多五六十倍的回报， 是同时期QQQ的五六倍。但如果改用突破法，whipsaw就会大量减少，就不会发生2015~2016年用均线滚动法发生的事，但是突破法有它的问题， 说不定造成别的年份有意想不到的损失，但总体回报率跟均线滚动法差不多。
如果你用NASDAQ回测三倍体， 2000年后大约有3年根本进不了场，因为不满足进场的条件。
长期趋势交易法，有点像人们说的三年不开锅，开锅吃三年，如果放在10年以上的长时间段，大概率打败QQQ， 但放在短时间比如3~5年，输赢基本得看运气。
就好像说扔硬币，按理来说正反两面的比例应该是50%对50%。如果你只扔1次， 你不可能得出50%比50%的比率， 就算你扔10次，也不会正好得到50%比50%的比率， 因为统计的样本根本不够， 也就是说没有统计意义。
如果对长期趋势交易法的特性和概率论有点概念，可能会得出不同的结论。
谢谢你的回答。我估计我的回测哪里出问题了。我测了从2010年到现在用均线法NDX的数据，不如直接Buy & Hold。
200DMA Return [%] 509.464848， NDX Return [%] 1128.603442
我也试了按NDX 200D 均线 来做TQQQ， 从 2010/2/11 到现在的数据好像也不理想。
2010-02-11 00:00:00 End 2025-07-21 00:00:00
200DMA Return [%] 7616.574794 TQQQ Return [%] 21181.501109
也就是Sharpe ratio。
将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠，因为前者已经找到了看起来有效的市场中的盈利机会。
相反，光靠指标炒作，击败市场机会渺茫，缺乏理论支持而且回测效果也不太好。让钱睡觉风险肯定低，还要取得好的盈利，是世界上最难的事（低风险-高盈利）。
一点不同看法。
将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠
什么是系统的盈利，是指盈利的公司，还是像Jim Simons那样的盈利的系统？
但建立能盈利的系统，甚至能击败市场的系统不容易，特别是后者更难，很难在不提高风险下做到。
将有盈利的操作变成系统的盈利更可靠。
是指盈利的系统，将盈利操作的精华变成系统。