我真tm惊呆了，tsla期权也太操蛋了

12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上

这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.5
亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

嗯，请叫我特斯拉之神。

put的仓位并不都是做市商做对手盘的吧？其他散户机构也会是对手盘，难道不是这样
吗？

你外行吧？
那些open positions都是hedging，手持股票的用options对冲
几乎没有naked option sellers

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

尼玛你都没弄懂mm咋玩option就敢玩，真是钱多人傻逼
【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

不是期权操蛋，是tsla最近股价操蛋，变化太快。这些期权又不是一天卖的，做市商卖的价格是不一样的，也有股票hedge，不用为做市商瞎操心了。

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

mm咋玩特斯拉的，来说说

【 在 gsbac(paulson

卖put的手里都有short 仓位hedge？
那么多的short position

【 在 chairman ( 8====o ~~ /*) 的大作中提到: 】
: 你外行吧？
: 那些open positions都是hedging，手持股票的用options对冲
: 几乎没有naked option sellers
: 5

感觉卖call的容易搞仓位对冲，卖put不容易，没那么大的空池
比方说这次特斯拉的17万put，如果特斯拉跌10%，就是要亏17亿，那么就需要至少170
亿的空头仓位cover，还不包括其他日期到期的期权，这没法搞啊

【 在 ritter(晃晃悠悠) 的大作中提到: 】

: 卖put的手里都有short 仓位hedge？

: 那么多的short position

做市商的对手盘全是long put？土妹第一个不同意，还有bcq，泼皮妹之流，这满版的
卖方，你就不用担心做市商的敞口了

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 感觉卖call的容易搞仓位对冲，卖put不容易，没那么大的空池
: 比方说这次特斯拉的17万put，如果特斯拉跌10%，就是要亏17亿，那么就需要至少
170
: 亿的空头仓位cover，还不包括其他日期到期的期权，这没法搞啊
: : 卖put的手里都有short 仓位hedge？
: : 那么多的short position
:

外行了。期权MM要做dynamic delta hedging. 就是说股市起落损耗被控制住了。裸put的都是小散和prop trading。

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

不管你们怎么说，这么多put 肯定会被收割的。

【 在 terahertz (潜水员) 的大作中提到: 】
: 外行了。期权MM要做dynamic delta hedging. 就是说股市起落损耗被控制住了。裸
put
: 的都是小散和prop trading。
: 5

大机构通常会买put保护仓位。大量的put都是拿来做地位护盘的。小散卖put其实和MM
干的差不多。只不过小三们不会做delta hedging。

【 在 Frog1 (青蛙1号) 的大作中提到: 】
: 做市商的对手盘全是long put？土妹第一个不同意，还有bcq，泼皮妹之流，这满版的
: 卖方，你就不用担心做市商的敞口了
: 170

股版还是有专业人士的

【 在 terahertz (潜水员) 的大作中提到: 】
: 大机构通常会买put保护仓位。大量的put都是拿来做地位护盘的。小散卖put其实和
MM
: 干的差不多。只不过小三们不会做delta hedging。

买put怎么护盘啊？

【 在 terahertz(潜水员) 的大作中提到: 】

: 大机构通常会买put保护仓位。大量的put都是拿来做地位护盘的。小散卖put其
实和MM

: 干的差不多。只不过小三们不会做delta hedging。

小韭菜就不要操国家的心了。

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
:
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

举个例子。比如你是PM。手上大把TSLA。股票从1100下探时你要保护仓位但是又要长线持仓，那么买900-1000put 就可以。long far out of the money option是大机构仓位保护的标准动作。

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 买put怎么护盘啊？
: : 大机构通常会买put保护仓位。大量的put都是拿来做地位护盘的。小散卖put其
: 实和MM
: : 干的差不多。只不过小三们不会做delta hedging。
:

我是唯一支持你的。哈哈，tsla确实绿了。

放着这么多tsla put 不收割是不可能的

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 12月17日到期的tsla put，900-1000价位，未平仓数加起来有12万张，850-1000价位，
: 有17万张，而900-1000价位的call，总共只有5.8万张，还有2.5万张在1000这个点位上
: 这是什么概念？如果今天特斯拉暴跌，就是说特斯拉今天跌一个点，做市商就会亏1.
5
: 亿美元。如果特斯拉暴跌10%，那么做市商要亏十几亿，一个季度的利润就没了

我觉得你说的不对啊，比如说今天到期的900put，被做市商拉到910了，但是下周一特
斯拉又跌倒800，那这个put不就是没有起到保护作用吗？

【 在 terahertz(潜水员) 的大作中提到: 】

: 举个例子。比如你是PM。手上大把TSLA。股票从1100下探时你要保护仓位但是又要长线

: 持仓，那么买900-1000put 就可以。long far out of the money option是大机构仓位

: 保护的标准动作。

什么事做市商？ 从来没听说过。

如果没记错昨天楼主看空tsla，发了个帖子说今天tsla必暴跌6%还是多少

【 在 lli (Look 02Like 02iDol) 的大作中提到: 】
: 我是唯一支持你的。哈哈，tsla确实绿了。
: 放着这么多tsla put 不收割是不可能的
: 5

你觉得我发完这个帖子后还会继续看空吗？
【 在 xiaoxu (laoxu) 的大作中提到: 】
: 如果没记错昨天楼主看空tsla，发了个帖子说今天tsla必暴跌6%还是多少

那谁知道，你礼拜四收盘后和礼拜五收盘后
就相反
【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 你觉得我发完这个帖子后还会继续看空吗？

They will keep buying more next month.
The premium is considered a cost they are willing to pay.

【 在 terminats (terminats) 的大作中提到: 】
: 我觉得你说的不对啊，比如说今天到期的900put，被做市商拉到910了，但是下周一特
: 斯拉又跌倒800，那这个put不就是没有起到保护作用吗？
:
: 举个例子。比如你是PM。手上大把TSLA。股票从1100下探时你要保护仓
位但是又
: 要长线
:
: 持仓，那么买900-1000put 就可以。long far out of the money
option是大机
: 构仓位
:
: 保护的标准动作。
:

礼拜四收盘时没注意到期权，礼拜五盘前注意到期权
我这帖子是盘后发的？

【 在 xiaoxu (laoxu) 的大作中提到: 】
: 那谁知道，你礼拜四收盘后和礼拜五收盘后
: 就相反