周五这天期权的损耗是不是额外大一些？

比如，同一期权（到期日还有段时间，比如一、两个月后到期），在周五，即便开盘价和收盘价差不多，期权的价格会降很多，感觉比周一到周四这些天里任意一天（在相同情形下）的降幅都大。

只是我的朦胧感觉，不知对不对。

没有吧
除非是今天过期的

那可能是我的错觉。周五的降是我亲眼看到的（而且好几次都这样），但我说比周一到周四的降幅大是我拍脑袋想出来的（因为没有量化对比过）。

【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 没有吧
: 除非是今天过期的

应该是，因为资金借贷成本需要cover 周末两天。周五相当于三天的损耗。

【 在 YWY (夜未央) 的大作中提到: 】
: 比如，同一期权（到期日还有段时间，比如一、两个月后到期），在周五，即便开盘价
: 和收盘价差不多，期权的价格会降很多，感觉比周一到周四这些天里任意一天（在相同
: 情形下）的降幅都大。
: 只是我的朦胧感觉，不知对不对。

好，学习了。

【 在 godless (天涯客) 的大作中提到: 】
: 应该是，因为资金借贷成本需要cover 周末两天。周五相当于三天的损耗。

不是。你观察今天、下周一、下周三SPX ATM straddle的价格变化就知道了，周五到周一只算一天。

我一般周五买，周一直接赚免费

周五买还是周五卖？

【 在 sibtc (sibtc) 的大作中提到: 】
: 我一般周五买，周一直接赚免费

理论上期权在一天之内的损耗是小到可以忽略不计的，除非是快过期了。

如果某个标的期权周五真的损耗更快的话，我只能理解成周末的损耗被price-in了，但这样一来周末就又变得没什么损耗了。

裸扑最好在周四干掉，或者roll。

股版的没有图同学，以前专吃末日期权。

很久以前被（食蚁兽）吃了。大伤元气，好久都没有恢复过来。以至于现在说话都是阴阳怪气的。

末日期权害人啊。

LOL

Gamma-theta ratio超过一定阈值就应该考虑close了 ，拿到settlement跟搏命无异。
就算有profit cushion，理智点的人也最多拿到最后一小时。最后几十分钟大盘经常有异动，用一部分short options盈利转long赌翻倍往往有奇效。

比如今天最后20分钟SPX突然发动，最后settle到4247.44。20分钟内4245C从0.15翻16
倍到2.44，4240C从0.95翻8倍到7.44。有些极端的日子也有翻1000倍的strike。当然如果买错strike，比如4250C今天就归零了。所以最后几十分钟买options的堵发，只能控制好size，用盈利来赌。

【 在 poppyjasper (加州) 的大作中提到: 】
: 裸扑最好在周四干掉，或者roll。
: 股版的没有图同学，以前专吃末日期权。
: 很久以前被（食蚁兽）吃了。大伤元气，好久都没有恢复过来。以至于现在说话都是阴
: 阳怪气的。
: 末日期权害人啊。
: LOL

这个办法挺好的。

一件事情做久了就会比较熟，就会有盘感，很适合做此类比较积极的变化。

cc BCQ

【 在 Leiss (徕司) 的大作中提到: 】
: Gamma-theta ratio超过一定阈值就应该考虑close了 ，拿到settlement跟搏命无异。
: 就算有profit cushion，理智点的人也最多拿到最后一小时。最后几十分钟大盘经常有
: 异动，用一部分short options盈利转long赌翻倍往往有奇效。
: 比如今天最后20分钟SPX突然发动，最后settle到4247.44。20分钟内4245C从0.15翻
16
: 倍到2.44，4240C从0.95翻8倍到7.44。有些极端的日子也有翻1000倍的strike。当然如
: 果买错strike，比如4250C今天就归零了。所以最后几十分钟买options的堵发，只能控
: 制好size，用盈利来赌。