能不能融资买入SPY500ETF

z
z0520039413
楼主 (未名空间)

我看盈透利息挺低的,能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF,毕竟美股长期向上的,不
知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%,我想再加一倍杠杆,这样能双倍收益,也没有杠杆损耗,只是每年1%的利息,各位大神看看可行吗
BCQ

机器人?
highrisk

如果上涨应该可行,问题是谁能保证?
r
roose


直接上ES好了,一手现在相当于20万刀,不用付利息,capital gains tax也少

【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的,能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF,毕竟美股长期向上的,不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%,我想再加一倍杠杆,这样能双倍收
: 益,也没有杠杆损耗,只是每年1%的利息,各位大神看看可行吗

p
pharma

ES会损失每年2%的dividend吧?

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 直接上ES好了,一手现在相当于20万刀,不用付利息,capital gains也少

a
arronn2

没想过大跌被强制平仓风险?

【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的,能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF,毕竟美股长期向上的,不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%,我想再加一倍杠杆,这样能双倍收
: 益,也没有杠杆损耗,只是每年1%的利息,各位大神看看可行吗

r
roose

怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计

【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: ES会损失每年2%的dividend吧?

i
ihaveluck

What is ES?

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 直接上ES好了,一手现在相当于20万刀,不用付利息,capital gains tax也少

r
roose

Emini sp500 index futures

【 在 ihaveluck (ihaveluck) 的大作中提到: 】
: What is ES?

p
pharma

我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计

niuheliang

SPY下跌的时候遇上加息。加息本身会导致SPY下跌。这么做是通过增加风险实现增加回报。

如果喜好风险,有很多更简单的途径。

【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的,能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF,毕竟美股长期向上的,不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%,我想再加一倍杠杆,这样能双倍收
: 益,也没有杠杆损耗,只是每年1%的利息,各位大神看看可行吗

l
lanyin0314

理论上不会损失dividend,future的价格是不考虑dividend的(priced in),所以不会
因为dividend
而下跌产生损耗,也就是说exdividend那天spy会跌,es不会。当然理论上是这样,实
际中可能会有偏差。

any future - whether its on a single stock or on an index - doesn’t pay out dividends. but that’s not a “loss” since the future contract priced it
out when buying it to begin with. but in that sense you are never perfectly replicating the index either if its a permanent portfolio position since the dividends will be the difference and the discrepancy is mitigated the lower the dividend yield is.
https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=329552

【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: 我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。

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roose

那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend

【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: 我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。

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lanyin0314

good point
1.4%的dividend如果再上一倍杠杆的话无风险3%套利,比存银行利率高多了。

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend

Noktard

margin interest, short interest不等于0

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend

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lanyin0314

只需dividend前后操作,一两天而已

【 在 Noktard (Concordia) 的大作中提到: 】
: margin interest, short interest不等于0

Leiss

spx - es = carry = dividend - interest

when you are long s&p 500 stocks on a margin account, you collect dividends while missing interests on the margined balance that you could have
collected risk-free (the cost of carrying these stocks)

【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: ES会损失每年2%的dividend吧?

Leiss

the short answer is: no free lunch; pay your attention elsewhere

【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计

iDemocracy

可以,反对的人越多,说明越靠谱。

【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的,能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF,毕竟美股长期向上的,不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%,我想再加一倍杠杆,这样能双倍收
: 益,也没有杠杆损耗,只是每年1%的利息,各位大神看看可行吗
hihihihihihi

还不如买spxu。没有利息
chfox

同一时间,每月期权价格是不一样的。就是ES roll到下一个时间段有可能有时间损失

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lanyin0314

有损耗,分红少
【 在 hihihihihihi (hello) 的大作中提到: 】
: 还不如买spxu。没有利息

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lanyin0314

时间损失?怎么理解

【 在 chfox (wolverine) 的大作中提到: 】
: 同一时间,每月期权价格是不一样的。就是ES roll到下一个时间段有可能有时间损失
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