any future - whether its on a single stock or on an index - doesn’t pay out dividends. but that’s not a “loss” since the future contract priced it out when buying it to begin with. but in that sense you are never perfectly replicating the index either if its a permanent portfolio position since the dividends will be the difference and the discrepancy is mitigated the lower the dividend yield is. https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=329552
when you are long s&p 500 stocks on a margin account, you collect dividends while missing interests on the margined balance that you could have collected risk-free (the cost of carrying these stocks)
我看盈透利息挺低的，能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF，毕竟美股长期向上的，不
知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%，我想再加一倍杠杆，这样能双倍收益，也没有杠杆损耗，只是每年1%的利息，各位大神看看可行吗
机器人？
如果上涨应该可行，问题是谁能保证？
直接上ES好了，一手现在相当于20万刀，不用付利息，capital gains tax也少
【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的，能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF，毕竟美股长期向上的，不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%，我想再加一倍杠杆，这样能双倍收
: 益，也没有杠杆损耗，只是每年1%的利息，各位大神看看可行吗
ES会损失每年2%的dividend吧？
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 直接上ES好了，一手现在相当于20万刀，不用付利息，capital gains也少
没想过大跌被强制平仓风险？
【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的，能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF，毕竟美股长期向上的，不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%，我想再加一倍杠杆，这样能双倍收
: 益，也没有杠杆损耗，只是每年1%的利息，各位大神看看可行吗
怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计
【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: ES会损失每年2%的dividend吧？
What is ES?
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 直接上ES好了，一手现在相当于20万刀，不用付利息，capital gains tax也少
Emini sp500 index futures
【 在 ihaveluck (ihaveluck) 的大作中提到: 】
: What is ES?
我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计
SPY下跌的时候遇上加息。加息本身会导致SPY下跌。这么做是通过增加风险实现增加回报。
如果喜好风险，有很多更简单的途径。
【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的，能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF，毕竟美股长期向上的，不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%，我想再加一倍杠杆，这样能双倍收
: 益，也没有杠杆损耗，只是每年1%的利息，各位大神看看可行吗
理论上不会损失dividend，future的价格是不考虑dividend的(priced in)，所以不会
因为dividend
而下跌产生损耗，也就是说exdividend那天spy会跌，es不会。当然理论上是这样，实
际中可能会有偏差。
any future - whether its on a single stock or on an index - doesn’t pay out dividends. but that’s not a “loss” since the future contract priced it
out when buying it to begin with. but in that sense you are never perfectly replicating the index either if its a permanent portfolio position since the dividends will be the difference and the discrepancy is mitigated the lower the dividend yield is.
https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=329552
【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: 我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。
那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend
【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: 我觉得长持ES是会损失dividend的。你可以去研究研究。
good point
1.4%的dividend如果再上一倍杠杆的话无风险3%套利，比存银行利率高多了。
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend
margin interest, short interest不等于0
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 那你可以long spy同时short es, 无风险赚devidend
只需dividend前后操作，一两天而已
【 在 Noktard (Concordia) 的大作中提到: 】
: margin interest, short interest不等于0
spx - es = carry = dividend - interest
when you are long s&p 500 stocks on a margin account, you collect dividends while missing interests on the margined balance that you could have
collected risk-free (the cost of carrying these stocks)
【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: ES会损失每年2%的dividend吧？
the short answer is: no free lunch; pay your attention elsewhere
【 在 roose (rv) 的大作中提到: 】
: 怎么可能。套利机制保证了spy和es的差别可以忽略不计
可以，反对的人越多，说明越靠谱。
【 在 z0520039413 () 的大作中提到: 】
: 我看盈透利息挺低的，能不能再加一倍杠杆买入spy500ETF，毕竟美股长期向上的，不
: 知道各位大神怎么看。盈透资金大于14万利息才1%，我想再加一倍杠杆，这样能双倍收
: 益，也没有杠杆损耗，只是每年1%的利息，各位大神看看可行吗
还不如买spxu。没有利息
同一时间，每月期权价格是不一样的。就是ES roll到下一个时间段有可能有时间损失
。
有损耗，分红少
【 在 hihihihihihi (hello) 的大作中提到: 】
: 还不如买spxu。没有利息
时间损失？怎么理解
【 在 chfox (wolverine) 的大作中提到: 】
: 同一时间，每月期权价格是不一样的。就是ES roll到下一个时间段有可能有时间损失
: 。