快到期option价格请教

option新手请教板上各位大牛一个基本问题。

买了一些周五（7/17）expire的option，因为还有三天就过期，价格很便宜，每个
option$0.02。估计在正常情况下，option到周五也就归零了。
如果speculate正股在7/17之前可能会有大的升幅，有$10的涨幅从$17到$27,请问
option的价格也会从$0.02升到$10.02吗，还是保持$0.02不变？

买option是觉得它便宜，如果买正股要投入$17来博$10的涨幅，用option的只需要投入$0.02.这么大的差别让我觉得有点惊诧。。。谢谢。。。

您是对的。期权价格会跟着股票价格涨。
一般买期权是用很少的钱 去买赚很多钱的机会（但概率很小）。有点类似于买彩票

如果期权价格很贵，说明更多的人认为股票会到那个价格. 参考： VIX

好问题。这个是期权定价。
需要了解 B-S equation。 ITO 理论。
这个是金融 QUANT最精华的内容

期权本来就是这样，所谓的以小博大

当然，期权的定价已经考虑到你的想法了

那种特便宜的期权，突然间随着股票价格猛涨的概率，是有的，但是让你能抓住的机会很小

想靠这个发财，主要靠你的生辰八字. 话说回来，你要真是命好，买彩票中大奖更划得来

比如AMD，今天收盘价是54.72，周五$62的call是$0.07。但是周五涨到62的概率是0.
000000001%

你要是花钱买这个，买多少赔多少

看看B-S equationhttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_equation

您说的很好，是小概率事件，买中了，就是彩票的概率。

换个问题请教，对于有可能被收购的公司，是不是买option（两个月内expire的）相对于正股回报更高？以小博大。

如果用正股可以用margin，option不能用，两者是不是相近了。谢谢。。。

【 在 supercnm(故剑情深) 的大作中提到: 】

: 期权本来就是这样，所谓的以小博大

: 当然，期权的定价已经考虑到你的想法了

: 那种特便宜的期权，突然间随着股票价格猛涨的概率，是有的，但是让你能抓住的机会

: 很小

: 想靠这个发财，主要靠你的生辰八字. 话说回来，你要真是命好，买彩票中大奖更划得来

: 比如AMD，今天收盘价是54.72，周五$62的call是$0.07。但是周五涨到62的概率是0.

: 000000001%

: 你要是花钱买这个，买多少赔多少

正需要这个。。。去研究一下。。。

谢谢了

【 在 youngboycute(cuteboy) 的大作中提到: 】

: 看看B-S equation

: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black–Scholes_equation

你在想啥好事呢？
首先要看你的strike price
离得越近那个转化百分比越高，越远越低
你要离得远，要时候股票涨一块，奥普神也就涨个几分钱
除非是周五下午快收盘了，股价过了你strike price，差不多1：1在涨

看你的价格0.02买的，一看就是离得远，就别想着0.02到10这样500X的好事了

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: option新手请教板上各位大牛一个基本问题。
: 买了一些周五（7/17）expire的option，因为还有三天就过期，价格很便宜，每个
: option$0.02。估计在正常情况下，option到周五也就归零了。
: 如果speculate正股在7/17之前可能会有大的升幅，有$10的涨幅从$17到$27,请问
: option的价格也会从$0.02升到$10.02吗，还是保持$0.02不变？
: 买option是觉得它便宜，如果买正股要投入$17来博$10的涨幅，用option的只需要投入
: $0.02.这么大的差别让我觉得有点惊诧。。。谢谢。。。

$0.02能买到的期权基本上是死货，概率比乐透好不到哪里去，尤其这种极短期的期权
。长期的OTM期权FED盯得很紧，估计不小心赚了后引发调查的可能性也不小。

0.02刚才涨到0.08了 嘿嘿，还有人买吗？是不是有不少人跟我想得一样。花了200块就当买彩票了。。。看周五有没有戏。。。

股价今天18。5了，我的strike 20,算离得近吗？如果股价到27怎么简单估算option的
增值啊。。。

这都没搞清楚就开始炒期权也是厉害
如果周五27收盘，
那就一个contract赚700

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: 0.02刚才涨到0.08了 嘿嘿，还有人买吗？是不是有不少人跟我想得一样。花了200块就
: 当买彩票了。。。看周五有没有戏。。。
: 股价今天18。5了，我的strike 20,算离得近吗？如果股价到27怎么简单估算option的
: 增值啊。。。

根据你的option价格 你是deep out of the money call
你的delta远小于1
所以你不会有$10的涨幅
但是如果大涨 你option的percentage return还是可能会非常高 就看你能不能beat
time premium了

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: option新手请教板上各位大牛一个基本问题。
: 买了一些周五（7/17）expire的option，因为还有三天就过期，价格很便宜，每个
: option$0.02。估计在正常情况下，option到周五也就归零了。
: 如果speculate正股在7/17之前可能会有大的升幅，有$10的涨幅从$17到$27,请问
: option的价格也会从$0.02升到$10.02吗，还是保持$0.02不变？
: 买option是觉得它便宜，如果买正股要投入$17来博$10的涨幅，用option的只需要投入
: $0.02.这么大的差别让我觉得有点惊诧。。。谢谢。。。

马上就要expire了 你的time premium几乎接近于零 实际上你可以说你的两分钱八分钱就是time premium
如果涨到20以上 在time premium近似于零的情况下 你就直接看所谓的intrinsic
value就好 比如涨到27你的intrinsic value就是27-20=7 你的option价格也就是差不
多这个数
不过你需要考虑是把call卖掉还是等着exercise 一般exercise的cost会比trading
commission要高一些

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: 0.02刚才涨到0.08了 嘿嘿，还有人买吗？是不是有不少人跟我想得一样。花了200块就
: 当买彩票了。。。看周五有没有戏。。。
: 股价今天18。5了，我的strike 20,算离得近吗？如果股价到27怎么简单估算option的
: 增值啊。。。

totally agree! hahaha.....

【 在 dakedo (大蝌蚪) 的大作中提到: 】
: 这都没搞清楚就开始炒期权也是厉害
: 如果周五27收盘，
: 那就一个contract赚700

totally agree! hahaha.....

【 在 dakedo (大蝌蚪) 的大作中提到: 】
: 这都没搞清楚就开始炒期权也是厉害
: 如果周五27收盘，
: 那就一个contract赚700

您的解释很清楚，收益匪浅。。。多谢您和楼上几位帮我确认了call的intrinsic
value。
据您说的，就算call expire了这个intrinsic　value 还可以继续保持，但是需要
exercise？

以前我也买过几手put，好像过期了，什么都没有留下啊。。。

【 在 hhy (披着狼皮的羊) 的大作中提到: 】
: 马上就要expire了 你的time premium几乎接近于零 实际上你可以说你的两分钱八分钱
: 就是time premium
: 如果涨到20以上 在time premium近似于零的情况下 你就直接看所谓的intrinsic
: value就好 比如涨到27你的intrinsic value就是27-20=7 你的option价格也就是差不
: 多这个数
: 不过你需要考虑是把call卖掉还是等着exercise 一般exercise的cost会比trading
: commission要高一些

恭喜，已经盈利300%，厉害。

确实没好好研究过option，一直做正股，以为option high risk，不如做正股保险（对于新手而言吧）。

最近做了option和正股margin account的比较，发现option在有相同的收益率的情况下，可以avoid使用margin，可以避免股票下跌的可能的margin call，也可以省下每个月的margin cost。对于有可能大涨的股票，用option更是一小博大，以四两拨千金的
tool。不知道我的理解是不是正确。。。谢谢

【 在 dakedo (大蝌蚪) 的大作中提到: 】
: 这都没搞清楚就开始炒期权也是厉害
: 如果周五27收盘，
: 那就一个contract赚700

那叫见外婆 哈哈哈 wipe out
expire的时候intrinsic value大于零 你就有payoff 如果等于零 自然啥都没了
一般不会等到exercise的 都会在expiry之前卖掉 除非bid ask太大transaction cost
超过了exercise的cost

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: 您的解释很清楚，收益匪浅。。。多谢您和楼上几位帮我确认了call的intrinsic
: value。
: 据您说的，就算call expire了这个intrinsic　value 还可以继续保持，但是需要
: exercise？
: 以前我也买过几手put，好像过期了，什么都没有留下啊。。。

可以考虑按照0.08先卖掉一半的期权，把本金拿回来，剩下的就当买彩票了。

【 在 gangx3842 (martin_cincy) 的大作中提到: 】
: 0.02刚才涨到0.08了 嘿嘿，还有人买吗？是不是有不少人跟我想得一样。花了200块就
: 当买彩票了。。。看周五有没有戏。。。
: 股价今天18。5了，我的strike 20,算离得近吗？如果股价到27怎么简单估算option的
: 增值啊。。。