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测试过拟合送你入云霄,更能亏得底裤不剩
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最新回复:2020年6月10日 6点46分 PT
共 (6) 楼
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m
macaronsalt
大约 4 年
楼主 (未名空间)
今天测试了一个点子,在定义了很多参数后,根据不同的参数组合,得到了一些测试结果。其中有一个最优解,还有几个次优解。最优解一年只需要10几个交易,就能得到+
200%的收益,比别的一年交易100多次盈利+5%的策略要高非常多,而且回撤很小,但是这真的靠谱吗?
于是我又找了一些其他的测试数据,结果发现现实很骨感。如果真要按照这个打法,到时候会亏得底裤都不剩。也许,正好是某一个独特的组合,一点儿也不多,一点儿也不少,就偏偏选取了表现最好的几天,或者避开了表现最差的几天。这就好像在坐标系上很多离散的点,总能找到一个N项式拟合得到一个通过所有点的函数。但并不代表这个
函数能在新的数据集下也有很好地拟合效果。
我们平时进行操作的时候,以为有一个点子或者操作习惯很好用,其实往往可能一厢情愿。但是自己可能还觉得用着不错,越用越猛,越猛越用,越用越猛。。。直到送你上云霄
m
macaronsalt
大约 4 年
2 楼
如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性?
z
zdan
大约 4 年
3 楼
请问大牛用什么工具测试?数据怎么获取?
k
kexbean
大约 4 年
4 楼
你把它设置成0或者无穷大试试
【 在 macaronsalt (马卡龙加盐) 的大作中提到: 】
: 如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性?
m
macaronsalt
大约 4 年
5 楼
找一个顺手的写 python,c++, java,也有在线平台,不过太麻烦
【 在 zdan (zz) 的大作中提到: 】
: 请问大牛用什么工具测试?数据怎么获取?
m
macaronsalt
大约 4 年
6 楼
对,这是一种方式。但是参数往往0和无穷大的时候就没有效果了,经常是在某一个区
间。
1. 往往a参数在区间[a1,a2],效果不错
2. 但是b参数引入后,在[a1,a2] x [b1,b2]内效果更好
3. 但是c参数引入后,在[a1,a2] x [c1,c2]内效果和2差不错
4. 但是在[a1,a2] x [b1,b2] x [c1,c2]效果又不如1好了
这种情况就不知道a,b,c参数哪一个是决定性参数,或者到底哪个区间好
【 在 kexbean (十八路) 的大作中提到: 】
: 你把它设置成0或者无穷大试试
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今天测试了一个点子,在定义了很多参数后,根据不同的参数组合,得到了一些测试结果。其中有一个最优解,还有几个次优解。最优解一年只需要10几个交易,就能得到+
200%的收益,比别的一年交易100多次盈利+5%的策略要高非常多,而且回撤很小,但是这真的靠谱吗?
于是我又找了一些其他的测试数据,结果发现现实很骨感。如果真要按照这个打法,到时候会亏得底裤都不剩。也许,正好是某一个独特的组合,一点儿也不多,一点儿也不少,就偏偏选取了表现最好的几天,或者避开了表现最差的几天。这就好像在坐标系上很多离散的点,总能找到一个N项式拟合得到一个通过所有点的函数。但并不代表这个
函数能在新的数据集下也有很好地拟合效果。
我们平时进行操作的时候,以为有一个点子或者操作习惯很好用,其实往往可能一厢情愿。但是自己可能还觉得用着不错,越用越猛,越猛越用,越用越猛。。。直到送你上云霄
如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性?
请问大牛用什么工具测试?数据怎么获取?
你把它设置成0或者无穷大试试
【 在 macaronsalt (马卡龙加盐) 的大作中提到: 】
: 如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性?
找一个顺手的写 python,c++, java,也有在线平台,不过太麻烦
【 在 zdan (zz) 的大作中提到: 】
: 请问大牛用什么工具测试?数据怎么获取?
对,这是一种方式。但是参数往往0和无穷大的时候就没有效果了,经常是在某一个区
间。
1. 往往a参数在区间[a1,a2],效果不错
2. 但是b参数引入后,在[a1,a2] x [b1,b2]内效果更好
3. 但是c参数引入后,在[a1,a2] x [c1,c2]内效果和2差不错
4. 但是在[a1,a2] x [b1,b2] x [c1,c2]效果又不如1好了
这种情况就不知道a,b,c参数哪一个是决定性参数,或者到底哪个区间好
【 在 kexbean (十八路) 的大作中提到: 】
: 你把它设置成0或者无穷大试试