测试过拟合送你入云霄，更能亏得底裤不剩

今天测试了一个点子，在定义了很多参数后，根据不同的参数组合，得到了一些测试结果。其中有一个最优解，还有几个次优解。最优解一年只需要10几个交易，就能得到+
200%的收益，比别的一年交易100多次盈利+5%的策略要高非常多，而且回撤很小，但是这真的靠谱吗？

于是我又找了一些其他的测试数据，结果发现现实很骨感。如果真要按照这个打法，到时候会亏得底裤都不剩。也许，正好是某一个独特的组合，一点儿也不多，一点儿也不少，就偏偏选取了表现最好的几天，或者避开了表现最差的几天。这就好像在坐标系上很多离散的点，总能找到一个N项式拟合得到一个通过所有点的函数。但并不代表这个
函数能在新的数据集下也有很好地拟合效果。

我们平时进行操作的时候，以为有一个点子或者操作习惯很好用，其实往往可能一厢情愿。但是自己可能还觉得用着不错，越用越猛，越猛越用，越用越猛。。。直到送你上云霄

如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性？

请问大牛用什么工具测试？数据怎么获取？

你把它设置成0或者无穷大试试

【 在 macaronsalt (马卡龙加盐) 的大作中提到: 】
: 如何证明一个参数的取值对于策略结果有显著性？

找一个顺手的写 python，c++， java，也有在线平台，不过太麻烦

【 在 zdan (zz) 的大作中提到: 】
: 请问大牛用什么工具测试？数据怎么获取？

对，这是一种方式。但是参数往往0和无穷大的时候就没有效果了，经常是在某一个区
间。

1. 往往a参数在区间[a1,a2]，效果不错
2. 但是b参数引入后，在[a1,a2] x [b1,b2]内效果更好
3. 但是c参数引入后，在[a1,a2] x [c1,c2]内效果和2差不错
4. 但是在[a1,a2] x [b1,b2] x [c1,c2]效果又不如1好了

这种情况就不知道a,b,c参数哪一个是决定性参数，或者到底哪个区间好

【 在 kexbean (十八路) 的大作中提到: 】
: 你把它设置成0或者无穷大试试