90%胜率的策略就真的可以盈利吗？

如果盘子够大，长期来看是可以的

不幸的话，碰到连续的小概率(比如10%)损失的事件，有可能就要腰斩甚至清零，无以
为继。投资行为一般都有门槛，尤其在小账户的情况下，损失到一定程度就无法继续实施策略。

如果幸运的话，使用策略入场后，在连续发生的大概率(比如90%)盈利的事件中积累够
了足够的资金，那么即便遇到了连续的小概率损失情况，也可以在以后进行连续的策略实施。

另一方面，真的有90%胜率的策略吗？我想是有的，但是普通股民一般是想不到的。既
便想到了，甚至测试了，但是模型依然可能有失真和偏差。而且，过去的数据得到的模型，能够应用到未来的数据当中，还是要打一个问好。

即使有90%的胜率，最大回撤指标太差，可能随时wipe out，到时候也是欲哭无泪。

我有90%胜率的办法，楼主想知道就给我发10个包子，然后我告诉你。

直接买大盘指数基金是高胜率的办法之一，可惜没有超额的阿尔法

最近找到了两个策略
1. 胜率30%，最大收益幅度5%+，最大损失幅度-2%, max local drawdown -60%
2. 胜率70%，最大收益幅度1%+，最大损失幅度-2%, max local drawdown -40%

碰到几次连续回撤搞不好就wipe out

你的策略20年表现如何，比如年化和回撤？

【 在 HouseMD1 (贾豪斯-传递股版正能量) 的大作中提到: 】
: 我有90%胜率的办法，楼主想知道就给我发10个包子，然后我告诉你。

最近10年表现都非常稳定，回撤也很稳定。

【 在 macaronsalt(马卡龙加盐) 的大作中提到: 】

: 直接买大盘指数基金是高胜率的办法之一，可惜没有超额的阿尔法

: 最近找到了两个策略

: 1. 胜率30%，最大收益幅度5% ，最大损失幅度-2%, max local drawdown -60%

: 2. 胜率70%，最大收益幅度1% ，最大损失幅度-2%, max local drawdown -40%

: 碰到几次连续回撤搞不好就wipe out

: 你的策略20年表现如何，比如年化和回撤？

包子已发，请查收

【 在 HouseMD1 (贾豪斯-传递股版正能量) 的大作中提到: 】
: 最近10年表现都非常稳定，回撤也很稳定。
:
: 直接买大盘指数基金是高胜率的办法之一，可惜没有超额的阿尔法
:
: 最近找到了两个策略
:
: 1. 胜率30%，最大收益幅度5% ，最大损失幅度-2%, max local drawdown -60%
:
: 2. 胜率70%，最大收益幅度1% ，最大损失幅度-2%, max local drawdown -40%
:
: 碰到几次连续回撤搞不好就wipe out
:
: 你的策略20年表现如何，比如年化和回撤？
:

楼主没学过中心极限定理吧？

如果把资金分十份。每份百分之九十胜率，百分之十的黑天鹅，那账户也会稳定上涨。

实际上能有7-8成胜率已经很强了。

楼主只说了胜率没说赢一次能赢多少，输一次能输多少

【 在 xiaoshuai(小帅) 的大作中提到: 】

: 楼主没学过中心极限定理吧？

: 如果把资金分十份。每份百分之九十胜率，百分之十的黑天鹅，那账户也会稳定上涨。

: 实际上能有7-8成胜率已经很强了。

楼主的“输”就是股票退市吗？

【 在 luckynoob(菜鸟) 的大作中提到: 】

: 楼主只说了胜率没说赢一次能赢多少，输一次能输多少

: 上涨。

挣钱数=胜率*胜数一败率*败数。

关键看挣钱数而不是胜率

【 在 macaronsalt (马卡龙加盐) 的大作中提到: 】
: 如果盘子够大，长期来看是可以的
: 不幸的话，碰到连续的小概率(比如10%)损失的事件，有可能就要腰斩甚至清零，无以
: 为继。投资行为一般都有门槛，尤其在小账户的情况下，损失到一定程度就无法继续实
: 施策略。
: 如果幸运的话，使用策略入场后，在连续发生的大概率(比如90%)盈利的事件中积累够
: 了足够的资金，那么即便遇到了连续的小概率损失情况，也可以在以后进行连续的策略
: 实施。
: 另一方面，真的有90%胜率的策略吗？我想是有的，但是普通股民一般是想不到的。既
: 便想到了，甚至测试了，但是模型依然可能有失真和偏差。而且，过去的数据得到的模
: 型，能够应用到未来的数据当中，还是要打一个问好。
: ...................

没说时间尺度，买大盘拿50年，胜率100%

讨论胜率没意义 要看盈亏比

50%的策略都可以盈利

同意你说的通过分散资金来改进赢率->盈利

之前提到的两个已经是资金分成10~100份之后的效果。资金分散会越安全，但是盈利亏损也同时向0趋近。当份数很高的时候，其实倒不如直接买大盘了。

“1. 胜率30%，最大收益幅度5%+，最大损失幅度-2%, max local drawdown -60%
2. 胜率70%，最大收益幅度1%+，最大损失幅度-2%, max local drawdown -40%”

【 在 xiaoshuai (小帅) 的大作中提到: 】
: 楼主没学过中心极限定理吧？
: 如果把资金分十份。每份百分之九十胜率，百分之十的黑天鹅，那账户也会稳定上涨。
: 实际上能有7-8成胜率已经很强了。

这个公式使用的情况可能是单次投资金额不变，单次收益和单次损失数量一定，资本无限大。

如果单次损失超过单词收益，或者是单次投资金额变化（比如每次拿当前所有资金的一半）会遇到有回撤，或者资本不是无限大的时候，我测试了大概二十几种不同类型的策略，都会有wipe out归零的情况。这可能是模型比较粗糙，没有进行修正改进以及剔除极端情况的原因。

【 在 mitbbs2013 (unknown) 的大作中提到: 】
: 挣钱数=胜率*胜数一败率*败数。
: 关键看挣钱数而不是胜率