S&P预测模型，从2002年至今42.89比2.64

做s&p 500 index的长期预测。对于股市整体趋势有很好的指导意义。
从2002-01-02开始和s&p比较，用hold_spy做参考，大家都从1.0开始。
目前的结果是42.89:2.64
http://www.snpsignal.com/

1. Regression tested on 20 years' of data
2. Easy to follow the daily updated signals
3. Long term investment with very few trades
4. As simple as long or short spy
5. Significantly beats buy&hold performance
6. Buy and sell indicators show the relative confidence

​有兴趣留言的请email

email: [email protected]

网站有问题吧？

刷新一下试试。我不同的电脑上试过，都可以打开
【 在 wizard (void) 的大作中提到: 】
: 网站有问题吧？

好东西应该自己留着，别轻易告诉大家。

除非你是傻子或骗子。

【 在 shanghaitan (shanghaitan) 的大作中提到: 】
: 做s&p 500 index的长期预测。对于股市整体趋势有很好的指导意义。
: 从2002-01-02开始和s&p比较，用hold_spy做参考，大家都从1.0开始。
: 目前的结果是42.89:2.64
: https://snpsignal.wixsite.com/snpsignal
: 1. Regression tested on 20 years' of data
: 2. Easy to follow the daily updated signals
: 3. Long term investment with very few trades
: 4. As simple as long or short spy
: 5. Significantly beats buy&hold performance
: 6. Buy and sell indicators show the relative confidence
: ...................

如果大家有兴趣可以跟踪一段时间，看看模型的预测能力怎么样。
做股票投资的人经常对各种事件有各种不同的定性分析，但仁者见仁，很难定量。这个模型试图利用综合每日的各种stock index，和其他来源的daily indicator定量预测。目的不是预测明天的涨跌，而是预测趋势，最大化长期利润

这是你的指标最近的买卖点. 最近的这次不算很好.

【 在 shanghaitan (shanghaitan) 的大作中提到: 】
: 如果大家有兴趣可以跟踪一段时间，看看模型的预测能力怎么样。
: 做股票投资的人经常对各种事件有各种不同的定性分析，但仁者见仁，很难定量。这个
: 模型试图利用综合每日的各种stock index，和其他来源的daily indicator定量预测。
: 目的不是预测明天的涨跌，而是预测趋势，最大化长期利润

最近一次是3/5触发卖出，4/1触发买入。
这个模型不是，也做不到在每个小的区间都做得到利润最大化。但它试图做到用很少的trade，长期利润最大化

从长期累积效果来看，看准趋势非常重要。在同样的long和short区间，如果long用
2xETF，short用2x(注意，不是2x Inverse ETF), 到最后一天5/29/2020的累计收益已
经达到1059x。 这就是compound的效果。

虽然上了2x，Regression Test表明在整个测试区间1/2/2002到5/29/2020，任一点到之前峰值的最大跌幅是30.48%,发生在7/2/2010. 所以，想获得更大的收益，就要承担更
大的风险

模型虽然现在还是在buy区间，但sell_indicator的值还比较高，不像2019年那样整年
位于相对低位。所以还是存在近期反转的可能性

Added a "How it works" session to make it easier to follow.

一旦发到股版，不可能有效了

【 在 shanghaitan (shanghaitan) 的大作中提到: 】
: Added a "How it works" session to make it easier to follow.

😂
【 在 Noktard (万老, cash is trash) 的大作中提到: 】
: 一旦发到股版，不可能有效了

大家每天都在解读各种信息，判断对股市正面和负面的影响，但每个人都解读都不一样，而且对时间上的判断也非常难，因为股市不是由一个因素决定的，而是有很多大小不同而且影响的时间次序，长短不同因素的共同作用的。对每个因素分别建模时不可能的。需要像通过脉象给人看病一样，把各种因素反应在可以测量，而且与病情高度相关。而且这个指标还要有前瞻性，不能同股市在时间上同步。所以找到这样的leading
indicator是关键。各种主观判断很难持续有效，而且失败两次后对判断力也没有信心
了

long term winner不一定是short term winner。反之，short term winner可能更好地fit这次大跌周期，近20年下来长期表现却不是最好的。
在www.snpsignal.com里加了short term winner和long term winner页面方便比较。这也是machine learning里的普遍问题, too much customization may lose
generalization.

portfolio drop further 是什么意思?

谁科普一下这是什么意思

完全没看懂。