debit spread时间衰减问题

青蛙小白向大家请教一个问题：

如果
一个　target 100$ call option 的价格是 10$,
一个　target 110$ call option 的价格是 4$,

那么买100$ call， 卖110$ call 组合的时间衰减 （time decay) 是不是
正比于 （10$ - 4$) ?

多谢大家

比如100 call的theta是-0.1，
110call的theta是-0.08，
这样debit call 100/110的theta就是-0.02.
这样的结果就是每天的decay只是2块/contract，而不是原来的10块。

多谢回复。

那么theta依赖于什么 ？
是不是正比于option的价格 ?

【 在 Under3 (abing) 的大作中提到: 】
: 比如100 call的theta是-0.1，
: 110call的theta是-0.08，
: 这样debit call 100/110的theta就是-0.02.
: 这样的结果就是每天的decay只是2块/contract，而不是原来的10块。

假如是同一天到期的debit spread
time decay 不在考虑范围之内

多谢回复。

》假如是同一天到期的debit spread, time decay 不在考虑范围之内

你是说，同一天到期的debit spread，举例来说：　
expiration date 是2020-06-19,

一个　target 100$ call option 的价格是 10$,
一个　target 110$ call option 的价格是 4$,

那么买100$ call， 卖110$ call 的debit spread 时间衰减 （time decay) 是零吗 ？

【 在 svelte (肉芝) 的大作中提到: 】
: 假如是同一天到期的debit spread
: time decay 不在考虑范围之内

same theta, but different gamma, and vega

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 多谢回复。
: 》假如是同一天到期的debit spread, time decay 不在考虑范围之内
: 你是说，同一天到期的debit spread，举例来说：　
: expiration date 是2020-06-19,
: 一个　target 100$ call option 的价格是 10$,
: 一个　target 110$ call option 的价格是 4$,
: 那么买100$ call， 卖110$ call 的debit spread 时间衰减 （time decay) 是零吗 ？

稍微读一下black Scholes model