options里面涨也赚跌也赚的策略不要太多。即使你只会做单笔，用你自己的话， timing the market，涨的时候long，跌的时候short也是可以赚的。“Timing the market”绝对不是啥贬义词，关键是成功率。一个系统可能包括远远不止一个交易策略，评估分析整个系统的回测结果，很重要的数据就是long&short的盈利比重，任何一边比重过大都不是啥好事儿。
最简单的break out就是涨也赚跌也赚，但不等于永远赚，range market就亏了。没有 任何交易策略是100%永远赚的，这点我同意。但不代表long就比short有优势。评价一 个策略，或者多个策略组合的依据有很多，long or short doesn't matter，关键是得长期稳定。
作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
Timing market
总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占优势。一样的推理，真有这种算法，股市就是永久提款机了。在这里说这话的都是大忽悠，危害极大。现在很多人被忽悠的总想跌也赚钱，总想short. 去年很多有这种想法
的人都出局了，我眼睁睁的看着，也劝说过，无效，输的都是自己血汗钱， 教训惨痛。
初学者的正确策略
借用一下rosmile的一个回帖：“先学会作多”。 远离option, leveraged ETF, 远离
commodities, 做有把握的交易，老巴讲的打棒球的比喻就是这个意思。尤其不要受那
些整天晒账号的影响，把他们当成露阴癖。在追求回报之前先想想可能的损失。追求的是防范市场风险，而不是short市场风险, 最简单的就是控制受里现金比例。
BTW: arbitrage需要法律和其他相关领域经验，非专业人士不建议玩。
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
通涨要来了买点原油，大宗农产品怎么样？
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
我在这个策略上花了接近5年了，从2013年10月开始发现这个策略，然后慢慢改进，今
年股市大跌然后我的策略表现非常好，比前几次大跌回报都好。可是我发现可以更好的地方，一旦有些factor给克服掉后，你的注意力会看到新的问题可以解决。然后再去解决它。因为有很多factor的话，你只能看到最明显的那些，其他的看不到，到这些
factor给消除掉后，才会看到更不起眼的factor。
我已经领悟到在这个世界上只要自己努力耕耘，大不必和别人比。比我有钱的，策略厉害的多的去了。譬如Renaissance,如果他们看到我的策略，肯定笑掉大牙，这种回报率他们看不上。这种策略他们应该知道，而且算是差的那种，他们淘汰掉不屑用的。
如果太较真比来比去，只会带给自己不快乐。最好是和自己比，看看每年有没有进步是最重要的。
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
【 在 greendot (清风抚山岗) 的大作中提到: 】
: 写的不错，问个问题，新手为什么不要碰 commodities？
: 通涨要来了买点原油，大宗农产品怎么样？
【 在 helloterran (hi you) 的大作中提到: 】
: 要做多的话，上call不就完了。为何要排除option
视花街精英如草包吗？这么多牛人上百年都搞不出这样的“系统”。 单枪匹马总能在
万军之中取上将首级的人，不存在。
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
scale，也就是每个提款机都有上限，但不能因此就否定提款机的存在。
从概率角度，long跟short都可能赚，也可能亏，市场上总是有人long，也有人short，否则如何成交? 最终谁能长期稳定盈利，得看其它各种因素。而不是简单一句，你们
short的是毫无希望的。
【 在 ridgeren (Ridge) 的大作中提到: 】
: 你做不到不代表世上不存在，你所谓的“常识”也站不住脚。任何系统都不可能无限: scale，也就是每个提款机都有上限，但不能因此就否定提款机的存在。
: 从概率角度，long跟short都可能赚，也可能亏，市场上总是有人long，也有人short，
: 否则如何成交? 最终谁能长期稳定盈利，得看其它各种因素。而不是简单一句，你们: short的是毫无希望的。
【 在 ridgeren(Ridge) 的大作中提到: 】
: 你做不到不代表世上不存在，你所谓的“常识”也站不住脚。任何系统都不可能无限
: scale，也就是每个提款机都有上限，但不能因此就否定提款机的存在。
: 从概率角度，long跟short都可能赚，也可能亏，市场上总是有人long，也有人
short，
: 否则如何成交? 最终谁能长期稳定盈利，得看其它各种因素。而不是简单一句，你们
: short的是毫无希望的。
timing the market，涨的时候long，跌的时候short也是可以赚的。“Timing the
market”绝对不是啥贬义词，关键是成功率。一个系统可能包括远远不止一个交易策略，评估分析整个系统的回测结果，很重要的数据就是long&short的盈利比重，任何一边比重过大都不是啥好事儿。
【在 groundhog09(衰哥)的大作中提到：】
：吹牛逼也要有个度吧，那个交易策略能涨也赚跌也赚，闻所未闻，跟吹永动机的没区别。
：
任何交易策略是100%永远赚的，这点我同意。但不代表long就比short有优势。评价一
个策略，或者多个策略组合的依据有很多，long or short doesn't matter，关键是得长期稳定。
大部分风险被hedge掉
当然不可能0风险
【 在 ridgeren (Ridge) 的大作中提到: 】
: options里面涨也赚跌也赚的策略不要太多。即使你只会做单笔，用你自己的话，
: timing the market，涨的时候long，跌的时候short也是可以赚的。“Timing the
: market”绝对不是啥贬义词，关键是成功率。一个系统可能包括远远不止一个交易策略
: ，评估分析整个系统的回测结果，很重要的数据就是long&short的盈利比重，任何一边
: 比重过大都不是啥好事儿。
: ：吹牛逼也要有个度吧，那个交易策略能涨也赚跌也赚，闻所未闻，跟吹永动机的没区
: 别。
: ：
【 在 groundhog09 (衰哥) 的大作中提到: 】
: 面对这种忽悠，首先，用点最基本的常识，如果真有这种本事，股市就是提款机了。哪
: 个hedge fund manager敢说有这个本事？这里谁要有这个本事还会在这混？说这话的肯
: 定是：大忽悠或者timing market的投机者。
: 作为投资者，抵御市场波动，能做到什么程度？
: market neutral。market neutral的策略有很多，最常见的就是arbitrage, 各种各样
: 的arbitrage，巴菲特和他老是都是此间高手。但这个最多是不受市场波动影响，但有
: 其自身的风险。这个显然不是涨也赚跌也赚。很多基金的方法实际是上hedge, 但上
: hedge必然影响performance. 这些都是减少市场波动影响，谈不上”涨也赚跌也赚”。
: Timing market
: 总想正反通吃，一会long, 一会short. 但是，任何trading都不可能长期在概率上总占
: ...................
给我1个米，明年这个时候，我给你1米+2万。不管spx 怎么走，2万妥妥的。