Academia is to knowledge what prostitution is to love; close enough on the surface but, to the nonsucker, not exactly the same thing." - Nassim Nicholas Taleb in The Bed of Procrustes
有問題的是，一幫搞統計的瞎用，你栽到academia搞概率的人身上不合適吧。 當然更噁心的是搞統計的和玩資本的人攪到一起割韭菜搞出來的08危機，然後最後搞資本的表示自己很傻很天真是被這幫給自己打工的狗騙了。 【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 : Academia is to knowledge what prostitution is to love; close enough on the : surface but, to the nonsucker, not exactly the same thing." - Nassim : Nicholas Taleb in The Bed of Procrustes : 我在屁歪网站看到的。LoL : Taleb是<黑天鹅>一书的作者。08经济危机在国会专门听证过。 : 我个人的理解: : 他继承了古代曼德波罗的看法，就是说finite variance这个条件，在实际过程中，往 : 往是不成立的。所以chebyshev不等式什么的就成疑问。 : Academic 概率学者，喜欢用方差，是因为发文章方便，容易出结果。 : 最典型的此类情况就是所谓的fat tail。 : ...................
Academia is to knowledge what prostitution is to love; close enough on the
surface but, to the nonsucker, not exactly the same thing." - Nassim
Nicholas Taleb in The Bed of Procrustes
我在屁歪网站看到的。LoL
Taleb是<黑天鹅>一书的作者。08经济危机在国会专门听证过。
我个人的理解:
他继承了古代曼德波罗的看法，就是说finite variance这个条件，在实际过程中，往
往是不成立的。所以chebyshev不等式什么的就成疑问。
Academic 概率学者，喜欢用方差，是因为发文章方便，容易出结果。
最典型的此类情况就是所谓的fat tail。
塔师傅长期用Mathematica 做符号推理和计算，弄了很多谁也不认识的数学定理。我怀疑他可能也认为，计算机数学证明没有发展起来，是因为腐朽的数学家圈子有意识的在抵制。
对我个人而言，我认为把概率理解为是热力学的一部分。学起来快，还能节省记忆。只要理解基本的分子小球碰撞，应用统计，可以解释温度压力什么的即可。大多数情况下，不需要脑子里有频率主义这个模版。
chebyshev不等式是一個數學公式，沒什麼問題。
有問題的是，一幫搞統計的瞎用，你栽到academia搞概率的人身上不合適吧。
當然更噁心的是搞統計的和玩資本的人攪到一起割韭菜搞出來的08危機，然後最後搞資本的表示自己很傻很天真是被這幫給自己打工的狗騙了。
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
: Academia is to knowledge what prostitution is to love; close enough on the
: surface but, to the nonsucker, not exactly the same thing." - Nassim
: Nicholas Taleb in The Bed of Procrustes
: 我在屁歪网站看到的。LoL
: Taleb是<黑天鹅>一书的作者。08经济危机在国会专门听证过。
: 我个人的理解:
: 他继承了古代曼德波罗的看法，就是说finite variance这个条件，在实际过程中，往
: 往是不成立的。所以chebyshev不等式什么的就成疑问。
: Academic 概率学者，喜欢用方差，是因为发文章方便，容易出结果。
: 最典型的此类情况就是所谓的fat tail。
: ...................
没太看明白你说的是个啥。 据我的浅见， finite variance是为了可积； 用方差是和勾股定理有关； 我甚至怀疑和泰勒展开式都能扯上关联，也就是展开到二阶导数，剩
下的用big 殴代替了。
如果这个玩意不可积，不可导，那数学家十有八九也没法做东西。https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_total_variance
我老的理论功底不错吧。
“
finite variance这个条件，在实际过程中，往
往是不成立的
“
这话没什么歧义吧？你没听懂？要有finite variance, 概率分布函数的尾部收敛要足
够快。fat tail就是说尾部也收敛，但是不够快。这会导致黑天鹅。
【 在 magliner(magliner) 的大作中提到: 】
<br>: 没太看明白你说的是个啥。 据我的浅见， finite variance是为了可积
； 用方
差是和
<br>: 勾股定理有关； 我甚至怀疑和泰勒展开式都能扯上关联，也就是展开到
二阶导
数，剩
<br>: 下的用big 殴代替了。
<br>: 如果这个玩意不可积，不可导，那数学家十有八九也没法做东西。
<br>: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_total_variance
<br>: 我老的理论功底不错吧。
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我覺得學數學非常危險的一點就是如果你要用數學名詞，make sure是嚴格的。否
則其實不如直觀感覺。可積和平方可積不是一樣的，沒有finite variance的分佈很多
，用標準的測度理論處理並沒有沒有問題。
finite variance的隨機變量其實最主要的好處是可以放在中心極限定理的框架下面處
理，也就是景點概率輪工具的範疇下面。
【 在 magliner (magliner) 的大作中提到: 】
: 没太看明白你说的是个啥。 据我的浅见， finite variance是为了可积； 用方差是和
: 勾股定理有关； 我甚至怀疑和泰勒展开式都能扯上关联，也就是展开到二阶导数，剩
: 下的用big 殴代替了。
: 如果这个玩意不可积，不可导，那数学家十有八九也没法做东西。
: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_total_variance
: 我老的理论功底不错吧。