寻找一起做一个自动交易系统的同仁 (westchester NY)

moison
楼主
我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。 后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */ 谢谢。本人在westchester NY。
wdong
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:

- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.

刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产生了一条预测曲线. 根据这条曲线确定:
- open信号
- 止损/close条件
- 分数
- 对于现有的position, 可以计算position的健康值. (实际走势是否和预测符合)

(股票曲线在不同的时间scale上都可以做预测, 我觉得应该需要对不同scale
的预测值进行整合.)

然后实时交易界面分左右两个窗口. 左边显示所有的候选股, 按分数着色.
点一下就自动open position.
右边显示所有position, 按健康值着色, 点一下自动close.
鼠标移到那个ticker上, 自动显示visualization.

这样人做的事情就是点来点去.

我完全外行, 随便想的.
问题: 如果每年搞几万个交易, IB会不会不让, 然后怎么报税? 难道打印
一本书报上去?

【 在 moison (Forever Young) 的大作中提到: 】
我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */
com
谢谢。本人在westchester NY。
f
fangtuo2
对,这种零和博弈的问题没法公开,只能用自己的钱或者成立小基金,用私有策略。

【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时
跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
dracodoc
感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。

报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每一条才对。
b
bullogger
visulization可以用pyqtgraph,挺快的,我用它画传感器数据,几百Hz

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪
最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
dumbCoder
好奇为啥是C#实现的. 银行的人不都爱用 Java/C++ 的么?

【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】
感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每
一条才对。
echowuhao
这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的

我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理

当然牛人怎么干啥都赚钱

纳税那个小事情 只要赚到钱

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪
最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
wdong
看了一眼,数据不能下载,所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。

【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】
感兴趣的话可以看看quantconnect,有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全,
backtest速度也比较快,用的主要是C#,也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的,不过我始终觉得不应该需要上报每
一条才对。
wdong
都是体力活。我干了好几年体力活了,唉。劳力者役于人。

【 在 echowuhao (echo) 的大作中提到: 】
这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱
最多
d
database
这些东西都存在一万年了。
具体到你的想法,简单说不可能。
测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪
最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
wdong
话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.

大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.

【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】
这些东西都存在一万年了。
具体到你的想法,简单说不可能。
测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
最多
d
database
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊.
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.
你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单,就是赌场怎么抽头的问题。钱就那么多。开场子的要抽一部分。
market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样,谁下单快谁赚到钱呗。
否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
你眼中的市场还是一条曲线,还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子,止
损单,市价单,limit单,怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
你上limit单人家就在你前面成交,就让你买不到。
就这么简单。
wdong
散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
你说的HF不适用散户.

刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.

【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】
你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单,就是赌场怎么抽头的问题。
钱就那么多。开场子的要抽一部分。
market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样,谁下单快谁赚到钱呗。
否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。
你眼中的市场还是一条曲线,还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子,止
损单,市价单,limit单,怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.
你上limit单人家就在你前面成交,就让你买不到。
就这么简单。
g
guvest
你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。

20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资,投资有复利。

等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.
wdong
工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.

主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.

【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
本钱不够的话,目测投资利润多半不如你去投资公司的工资。
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资,投资有复利。
等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。
g
guvest
1.
是,钱少其实相当于维度少,所以高收益的可能会大一些。
钱少到0,就是纸交。纸交赢大盘很容易。

但是1M不少了,年年赢大盘有难度。

2.
要不你写个Kgraph炒股的系统?我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷.
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
wdong
10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621

【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
1.
是,钱少其实相当于维度少,所以高收益的可能会大一些。
钱少到0,就是纸交。纸交赢大盘很容易。
但是1M不少了,年年赢大盘有难度。
2.
要不你写个Kgraph炒股的系统?我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
dracodoc
数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。

这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
看了一眼,数据不能下载,所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
g
guvest
我个人觉得:

无论什么预测,都需要知道噪音的假设条件什么的吧?
无论什么算法只能提供一个框架,最后还是要填参数。
不同的domain,这些条件不一样。

数学和算法过硬之后,需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的,例如地震。
天气预报相对来说容易些。

另外还有个你的观测的频率,和系统变化频率的快慢协调问题。

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
g
guvest
算法能做的东西有一定限度。
例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢?
总有很多corner cases。

需要domain knowledge case by case解决。
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
我个人觉得:
无论什么预测,都需要知道噪音的假设条件什么的吧?
无论什么算法只能提供一个框架,最后还是要填参数。
不同的domain,这些条件不一样。
数学和算法过硬之后,需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的,例如地震。
天气预报相对来说容易些。
另外还有个你的观测的频率,和系统变化频率的快慢协调问题。
d
database
info, info, info!
你的算法要比别人强,输入就要更多。就像军事上,你有了先进雷达,就是一面的屠杀。简单的市场数据下,你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti,那么就不一样了。不过,这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法?
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.
d
database
花钱搞个wealth lab pro.人家都给你做的好好的。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。
【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】
数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网
站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。
littlebirds
slipage should be part of model
【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】
这些东西都存在一万年了。
具体到你的想法,简单说不可能。
测试数据看你能赚钱,但是上了真钱,slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
最多
N
Nehalem
fees too

【 在 littlebirds (dreamer) 的大作中提到: 】
slipage should be part of model
wdong
这个网站用的数据是quantquote的, 应该是可以找到的最好的.

【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】
数据是个大问题,能下载的实际问题很多,因为股票有split,有变更名字,免费的数
据比如yahoo的常有很多错误,这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多,我记得应该能在上面训练吧。另外这个(还是另一个竞争对手网
站)是唯一免费提供精确到分钟数据的,这个很罕见。
wdong
所以说目前网上的那些平台给的trading API都太简单,
如果真心要做, 这些远远不够, 还是得自己写.

【 在 littlebirds (dreamer) 的大作中提到: 】
slipage should be part of model
z
zmsi
你列的这些都属于花拳绣腿,在trading firm里打杂的思路。
唯有策略是值得动脑子的,现如今除了hft,其他几乎都是无成本的。

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪
最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
E
Enrica
自己搞好交易策略。简单的可以用excel实现。如果交易策略稳定有效,即使雇人搞交
易系统也是小钱
s
shamroxk
HFT跟你的交易不在一个领域内,互相并不影响

换句话说你呼吸的是空气,HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸

【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】
info, info, info!
你的算法要比别人强,输入就要更多。就像军事上,你有了先进雷达,就是一面的屠杀
。简单的市场数据下,你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti,那么就不一样了。不过,这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。
s
shamroxk
看好楼主和一楼的想法,不过感觉需要先确定好time scope,在什么频段内做交易。

不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频,自己开发的东西不可能做,低频又没有做复杂系统的必要,研究一些daily信号,execution自己手动提交单子都可以

感觉这种系统唯一的意义就是中频了,根据liquidity不同,每小时交易几次到几十次
的。
f
fangtuo2
这个说法靠谱(是不是去华尔街有待商榷)。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
站到风口上兜一圈,确实浪费了。

ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的(15-6年前你要是OS专家,你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作,但是横向比的收入值肯定不如从前了)

趁风口赚两年钱,capitalize自己的专长(还是干自己喜欢干的,只不过换个环境),是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。

【 在 guvest(我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】
你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资,投资有复利。
等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。
wdong
我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.

【 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
这个说法靠谱(是不是去华尔街有待商榷)。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来
站到风口上兜一圈,确实浪费了。
ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的(15-6年前你要是OS专家,你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作,但是横向比的收入值肯定不如从前了)
趁风口赚两年钱,capitalize自己的专长(还是干自己喜欢干的,只不过换个环境),
是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。

你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。

20万工资相当于100万投资20%利润。

假定你每年都是10万工资,投资有复利。

等比数列砍一半,目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
...................
f
fangtuo2
太谦虚了:-)

能和feifei li合作搞startup的有几个人?

btw:
感觉这个世界上的牛人不是在你学什么,而是在你做什么,是不是有first mover
advantage(是否有机会和引领方向的人坐到一辆车里)。感觉networking领域如此,
distributed systems领域也是如此,有几个牛人都是学物理的。

不过这轮deep learning感觉血统论还是很重要的,似乎和前面两轮不太一样。

【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】
我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
f
fangtuo2
新司机,求带路。

有大牛用NN玩这个,我来打下手

【 在 echowuhao(echo) 的大作中提到: 】
https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
GoooG
May I ask why you have time to do this?
Is this your part-time job or full-time job?
【 在 moison (Forever Young) 的大作中提到: 】
我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */
com
谢谢。本人在westchester NY。
GoooG
May I ask if this is your part-time or full-time job?
If you already have a full-time job, how do you have extra hours to deal
with
the algo?
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的
兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样:
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮
子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪
最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
...................
wdong
这不就是预测股票价格吗?
楼上有人搞吗?

【 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
新司机,求带路。
有大牛用NN玩这个,我来打下手

https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
GoooG
我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?

难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?

单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?

另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?
难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?

最重要的是,怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务?
假如,老板布置了一个难度高的任务,哪有时间来搞这个algo?
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
这不就是预测股票价格吗?
楼上有人搞吗?
echowuhao
我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。

现在老板还真不知道我在哪干活,我现在发帖是因为开会太无聊了。

【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】
我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?
难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?
单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?
另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?: 难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?
GoooG
你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务,都是永无完成的呢?
难道,我的老板是另类?
还是你们的老板太好?

有的老板,根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo?
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗?
【 在 echowuhao (echo) 的大作中提到: 】
我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。
现在老板还真不知道我在哪干活,我现在发帖是因为开会太无聊了。
wdong
白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.

【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】
我很好奇,你们怎么有时间业余玩这个?
难道上班的时候,老板不监工吗?不怕被老板开除吗?
单位的电脑都是监控的,你怎么能连到股票交易所?不怕查出来吗?
另外,如果你偷偷在家的服务器上搞,你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢?: 难道你们老板永远不在你身边?或者你永远在上厕所?
最重要的是,怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务?
假如,老板布置了一个难度高的任务,哪有时间来搞这个algo?
GoooG
你是专职的?牛。
这个能挣钱养活一家人吗?

兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个,结局就是失业。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
wdong
将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.

【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】
你是专职的?牛。
这个能挣钱养活一家人吗?
兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个,结局就是失业。
echowuhao
想办法自动化你的工作。

我有时间,不过事情也多,algo 搞不动。

【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】
你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务,都是永无完成的呢?
难道,我的老板是另类?
还是你们的老板太好?
有的老板,根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo?
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗?
SuperString
可以先去kaggle参加比赛试试。最近新开了一个比赛
h
hitmantb
其实中期长期思路更容易实现。

hft门槛太高了。

炒股需要天赋,我自己全职daytrade过几年,最多一年十几万吧,后来那个strategy不行了,一年也就赚个麦当劳打工的钱, 又找不出新的思路,就回正轨了。

炒股赚钱难度真心不亚于电子竞技和德州扑克,祝福楼主成功。不要怕什么hedge fund, 那些人崩盘的还少了? Perry Capital那个级别的一样倒闭,你的strategy一旦失
灵,就好像剑客的剑招被破,很可能再也找不回来感觉了。
h
heverlee
能否用ml把价格变动的噪声去掉,然后对趋势反转比较敏感,可靠性比较高的?
比如rut,djt等最近趋势都很明显,如果ml能帮忙确定趋势反转的概率的话,
波段做一下上option应该比hft要轻松点

【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】
白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧?
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
LoneWalker
花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和算法, 3. 与交易所实时高速的连接。

前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?

【 在 moison (Forever Young) 的大作中提到: 】
我的想法是利用IBpy(interactive broker的python API),来做一个自动交易系统。
后期的交易策略可以讨论怎么实现,各个人也可以完全不同。 我目前刚起步,本身不
是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到  [email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */
com
谢谢。本人在westchester NY。
moison
很惭愧的说,我哪样也没有
有的只是兴趣。就希望你喝点汤,不指望吃肉了

【 在 LoneWalker (BigDadday) 的大作中提到: 】
花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型, 2. 超强的软件构架和算法

3. 与交易所实时高速的连接。
前两个需要数学和软件高手,第三个是$。 伙计,你有几个?
com