【 在 moison (Forever Young) 的大作中提到: 】 我的想法是利用IBpy（interactive broker的python API），来做一个自动交易系统。 后期的交易策略可以讨论怎么实现，各个人也可以完全不同。 我目前刚起步，本身不 是学CS的。希望可以一起从零到实现。 有兴趣的请发email到 [email protected]/* <![CDATA[ */!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentScript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-cfhash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-cfemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()/* ]]> */com 谢谢。本人在westchester NY。
【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样: - 数据库和管理界面用django - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C 预测接口的轮 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行) - 在线交易打算用C 做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用 computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C 1x, 似乎挺好用. - 用IB的API. ...................
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 我也有点想做交易系统了. 我觉得框架可以开源, 具体的交易策略除非是穿一条裤子的 兄弟, 否则还是自己私下搞好. 我现在想的是这样: - 数据库和管理界面用django - 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮 子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行) - 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多 100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用: computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x, 似乎挺好用. - 用IB的API. ...................
【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】 感兴趣的话可以看看quantconnect，有很多轮子已经发明过了。里面数据非常全， backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。 报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每 一条才对。
【 在 echowuhao (echo) 的大作中提到: 】 这么搞就成了体力活 也干不过人家有好机器的 我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理 当然牛人怎么干啥都赚钱 纳税那个小事情 只要赚到钱 最多
【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】 这些东西都存在一万年了。 具体到你的想法，简单说不可能。 测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。 最多
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 话是这么说. 但是搞这个的人前赴后继啊. 而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到. 想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多. IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强. 大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑. 如果不信这个那确实一切都免谈了. 你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单，就是赌场怎么抽头的问题。钱就那么多。开场子的要抽一部分。market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样，谁下单快谁赚到钱呗。否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。你眼中的市场还是一条曲线，还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子，止损单，市价单，limit单，怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage.你上limit单人家就在你前面成交，就让你买不到。就这么简单。
【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】 你这个大前提就是错的。不用胜过人脑。这个问题很简单，就是赌场怎么抽头的问题。 钱就那么多。开场子的要抽一部分。 market marker要抽大部分(slipage).剩下的算法大家都一样，谁下单快谁赚到钱呗。 否则那么多 HF优化网络,固化程序是干嘛的。 你眼中的市场还是一条曲线，还什么deap learning. HF的算法中就是一张张单子，止 损单，市价单，limit单，怎么能搞掂你们这些散户单子。你上市价单就要吃slipage. 你上limit单人家就在你前面成交，就让你买不到。 就这么简单。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 散户要赚钱, 除了搞算法/训练自己脑子提高预测准确率还有别的什么办法? 你说的HF不适用散户. 刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济 危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是 研究算法比较省心.
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。 本钱不够的话，目测投资利润多半不如你去投资公司的工资。 20万工资相当于100万投资20%利润。 假定你每年都是10万工资，投资有复利。 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。 10%年复利很难持续稳定做到。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 工作自然还是要做的. 如果要换地方, 我觉得华尔街不如硅谷. 不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading, 我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易 得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会 有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数. 主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写 这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 1. 是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。 钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。 但是1M不少了，年年赢大盘有难度。 2. 要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下, nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 看了一眼，数据不能下载，所以没法做需要训练的策略。而且对第三方库的支持不行。
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 10年前左右, IB搞过一个纸交比赛, 其中就有 k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全 没有信心. deep learning在预测曲线方面要 好得多, 比如这个: http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 我个人觉得： 无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？ 无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。 不同的domain，这些条件不一样。 数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件 才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。 天气预报相对来说容易些。 另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
【 在 dracodoc (david) 的大作中提到: 】 数据是个大问题，能下载的实际问题很多，因为股票有split，有变更名字，免费的数 据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。 这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网 站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
【 在 littlebirds (dreamer) 的大作中提到: 】 slipage should be part of model
【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】 info, info, info！ 你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀 。简单的市场数据下，你肯定干不过HF. 但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么 Deepleanring就能啃下来的了。 大量的infra.大量的NLP。
【 在 guvest(我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。 20万工资相当于100万投资20%利润。 假定你每年都是10万工资，投资有复利。 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。 10%年复利很难持续稳定做到。
【 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】 这个说法靠谱（是不是去华尔街有待商榷）。我总是感觉wdong这样的背景现在不出来 站到风口上兜一圈，确实浪费了。 ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在 market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了） 趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境）， 是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。 你这种水平的牛人,不如找个华尔街的research leader什么的工作算了。 20万工资相当于100万投资20%利润。 假定你每年都是10万工资，投资有复利。 等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。 ...................
【 在 wdong(万事休) 的大作中提到: 】 我的ML是OS老师教的, 其实不是很好.
【 在 echowuhao(echo) 的大作中提到: 】 https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
【 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】 新司机，求带路。 有大牛用NN玩这个，我来打下手 https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-modeling
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 这不就是预测股票价格吗? 楼上有人搞吗?
【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？ 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？ 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？ 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
【 在 echowuhao (echo) 的大作中提到: 】 我一年换了三个老板。我做的东西倒是不换。 现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】 我很好奇，你们怎么有时间业余玩这个？ 难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？ 单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？ 另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？: 难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？ 最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？ 假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 白天来这个bbs灌水的一般都没这问题吧? 我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】 你是专职的？牛。 这个能挣钱养活一家人吗？ 兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
【 在 GoooG (pumpkin) 的大作中提到: 】 你们都是牛人啊。为何我的老板给我布置的任务，都是永无完成的呢？ 难道，我的老板是另类？ 还是你们的老板太好？ 有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完 成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？ 这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
【 在 LoneWalker (BigDadday) 的大作中提到: 】 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法， 3. 与交易所实时高速的连接。 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？ com
【 在 LoneWalker(BigDadday) 的大作中提到: 】 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和算法， 3. 与交易所实时高速的连接。 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？ com
在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】 hft好像还真没什么fancy算法，所以（1）没有外边传的那么凶，听牛人说的，当时很 skocked 花街搞HF的至少有三个基本条件: 1. 先进的数学模型， 2. 超强的软件构架和 算法， 3. 与交易所实时高速的连接。 前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？ com
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 我觉得HFT是搞不了算法/算法风险太大才弄出来的. HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西. HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法. 我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活. 只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了. 我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的. 魏老师是专家, 可惜他也不来了.: 在 fangtuo2 (方鸵) 的大作中提到: 】
【 在 wdong (万事休) 的大作中提到: 】 将将能养活. 净光, 偶尔还要老婆补贴点.
【 在 longtian (有人的地方,就有江湖) 的大作中提到: 】 最重要的是得靠老婆的insurance...
【 在 shamroxk (neversaynever) 的大作中提到: 】 HFT跟你的交易不在一个领域内，互相并不影响 换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基 本不影响你呼吸
- 数据库和管理界面用django
- 离线数据采集, 训练, back test啥的用python. 不过必须用一个有C++预测接口的轮子做模型. (xgboost, vw, mxnet, tensorflow都行)
- 在线交易打算用C++做. 这样便于优化响应速度. 这个因为在线可能需要实时跟踪最多
100来个ticker, 并且肯能需要做visualization, python怕不够快. 如果真的到了用
computation换钱这一步, 做得多快可能都不够. 有个叫nana的gui库, 是C++1x,
似乎挺好用.
- 用IB的API.
刚写了两个程序爬内部交易网站. 估计这种爬不同网站的程序得写不少.
大致想法是用yahoo或者别的公开数据训练按日预测的模型, 先做一些研究.
大致确定反为后去网上买一些分钟数据, 训练
实时模型. 实时预测时根据最近的feed, 预测未来1, 5, 10分钟, ...一串时间点
的概率分布, 这样其实就产生了一条预测曲线. 根据这条曲线确定:
- open信号
- 止损/close条件
- 分数
- 对于现有的position, 可以计算position的健康值. (实际走势是否和预测符合)
(股票曲线在不同的时间scale上都可以做预测, 我觉得应该需要对不同scale
的预测值进行整合.)
然后实时交易界面分左右两个窗口. 左边显示所有的候选股, 按分数着色.
点一下就自动open position.
右边显示所有position, 按健康值着色, 点一下自动close.
鼠标移到那个ticker上, 自动显示visualization.
这样人做的事情就是点来点去.
我完全外行, 随便想的.
问题: 如果每年搞几万个交易, IB会不会不让, 然后怎么报税? 难道打印
一本书报上去?
backtest速度也比较快，用的主要是C#，也有一些python接口。也支持交易。
报税的话买收费的报税软件是可以导入交易记录的，不过我始终觉得不应该需要上报每一条才对。
我课堂学的是 散户 有交易系统做周内比较好 我觉得有道理
当然牛人怎么干啥都赚钱
纳税那个小事情 只要赚到钱
具体到你的想法，简单说不可能。
测试数据看你能赚钱，但是上了真钱，slipage+交易费能让你一个月关门大吉。
而且真正有用的东西, 别说开源, 就是买也买不到.
想弄都得自己搞. 用excel, matlab在折腾的人都很多.
IB有level 2 data的, 这个用上, 至上比c2啥的强.
大前提假设: 加上deep learning后电脑的预测能力能超过人脑.
如果不信这个那确实一切都免谈了.
你说的HF不适用散户.
刚刚看了眼, 今天科技股跌得太爽了. 上次我炒股是06-07年, 然后就是经济
危机了. 这次我又想炒股了, 不是好兆头. 主要觉得搞出租房太麻烦, 还是
研究算法比较省心.
20万工资相当于100万投资20%利润。
假定你每年都是10万工资，投资有复利。
等比数列砍一半，目测20万工资相当于100万投资10%年复利。
10%年复利很难持续稳定做到。
不过我哪儿都去不了. 你的逻辑有一个漏洞: 如果只是做trading,
我觉得钱越少越容易做到高收益. 20万变40万比200万变400万容易
得多. 如果是2000万想变4000万, 基本上就很难了. 不然就不会
有人去折腾HFT, 做风投什么的了. 国内的房地产算是个异数.
主要是写程序还是我的comfort zone, 所以老在变着法子找理由想写
这个那个程序. 好在作为一个爱好没啥成本, 比搞单反强.
是，钱少其实相当于维度少，所以高收益的可能会大一些。
钱少到0，就是纸交。纸交赢大盘很容易。
但是1M不少了，年年赢大盘有难度。
2.
要不你写个Kgraph炒股的系统？我刚才想了下,
nearest neighbourhood algorithm可以炒股。
k-NN算法perform得很好得. 不过我对k-NN完全
没有信心. deep learning在预测曲线方面要
好得多, 比如这个:
http://news.mit.edu/2016/teaching-machines-to-predict-the-future-0621
据比如yahoo的常有很多错误，这个对训练影响很大。
这个平台是限制很多，我记得应该能在上面训练吧。另外这个（还是另一个竞争对手网站）是唯一免费提供精确到分钟数据的，这个很罕见。
无论什么预测，都需要知道噪音的假设条件什么的吧？
无论什么算法只能提供一个框架，最后还是要填参数。
不同的domain，这些条件不一样。
数学和算法过硬之后，需要有domain knowledge给噪音条件
才行。另外有的预测在本质上是很难的，例如地震。
天气预报相对来说容易些。
另外还有个你的观测的频率，和系统变化频率的快慢协调问题。
例如什么算法能解noised 多项式代数方程组呢？
总有很多corner cases。
需要domain knowledge case by case解决。
你的算法要比别人强，输入就要更多。就像军事上，你有了先进雷达，就是一面的屠杀。简单的市场数据下，你肯定干不过HF.
但是你有FA,news, senti，那么就不一样了。不过，这也不是一般散户拿点什么
Deepleanring就能啃下来的了。
大量的infra.大量的NLP。
fideltiy一年72个交易就够了资格用。
如果真心要做, 这些远远不够, 还是得自己写.
唯有策略是值得动脑子的，现如今除了hft，其他几乎都是无成本的。
易系统也是小钱
换句话说你呼吸的是空气，HFT研究的是空气分子的运动。说实话空气分子怎么运动基
本不影响你呼吸
不同频段内的模型方法千差万别。高频和超高频，自己开发的东西不可能做，低频又没有做复杂系统的必要，研究一些daily信号，execution自己手动提交单子都可以
感觉这种系统唯一的意义就是中频了，根据liquidity不同，每小时交易几次到几十次
的。
站到风口上兜一圈，确实浪费了。
ml/dl这类东西的demand特别是hype总要退下去的（15-6年前你要是OS专家，你在
market上横着走----不是说今天这些人没工作，但是横向比的收入值肯定不如从前了）
趁风口赚两年钱，capitalize自己的专长（还是干自己喜欢干的，只不过换个环境），是值得考虑的。楼上这个帖子算的数字很在理。
能和feifei li合作搞startup的有几个人？
btw：
感觉这个世界上的牛人不是在你学什么，而是在你做什么，是不是有first mover
advantage（是否有机会和引领方向的人坐到一辆车里）。感觉networking领域如此，
distributed systems领域也是如此，有几个牛人都是学物理的。
不过这轮deep learning感觉血统论还是很重要的，似乎和前面两轮不太一样。
有大牛用NN玩这个，我来打下手
Is this your part-time job or full-time job?
If you already have a full-time job, how do you have extra hours to deal
with
the algo?
楼上有人搞吗?
难道上班的时候，老板不监工吗？不怕被老板开除吗？
单位的电脑都是监控的，你怎么能连到股票交易所？不怕查出来吗？
另外，如果你偷偷在家的服务器上搞，你怎么在上班的时候实时监视你的服务器呢？
难道你们老板永远不在你身边？或者你永远在上厕所？
最重要的是，怎么让老板给自己布置最轻松就能完成的任务？
假如，老板布置了一个难度高的任务，哪有时间来搞这个algo？
现在老板还真不知道我在哪干活，我现在发帖是因为开会太无聊了。
难道，我的老板是另类？
还是你们的老板太好？
有的老板，根本不关心你在哪儿干什么。但是他们给你一个星期去完成2个星期才能完
成的活。你怎么还能有时间去搞这个algo？
这不是自己给自己炒鱿鱼的节奏吗？
我是在自己家里干活. 干了几年, 懒散惯了, 现在有多少钱让我坐班我都不想去了.
这个能挣钱养活一家人吗？
兼职的不可能玩这个。如果兼职的玩这个，结局就是失业。
我有时间，不过事情也多，algo 搞不动。
hft门槛太高了。
炒股需要天赋，我自己全职daytrade过几年，最多一年十几万吧，后来那个strategy不行了，一年也就赚个麦当劳打工的钱, 又找不出新的思路，就回正轨了。
炒股赚钱难度真心不亚于电子竞技和德州扑克，祝福楼主成功。不要怕什么hedge fund, 那些人崩盘的还少了？ Perry Capital那个级别的一样倒闭，你的strategy一旦失
灵，就好像剑客的剑招被破，很可能再也找不回来感觉了。
比如rut，djt等最近趋势都很明显，如果ml能帮忙确定趋势反转的概率的话，
波段做一下上option应该比hft要轻松点
前两个需要数学和软件高手，第三个是$。 伙计，你有几个？
有的只是兴趣。就希望你喝点汤，不指望吃肉了
自动交易这块可以大家一起。至于策略的确和量有关系。 大家可以讨论，也可以在自
动交易系统上加栽各自的策略。
skocked
就可以天天灌水了。
如果你的工作跟钱没有直接关系，最后往往会被掌握利润兑现渠道的人
玩弄。
HFT依赖的是系统的响应速度, 所以才要折腾kernel by pass之类的东西.
HFT级别的响应速度, 搞不了太复杂的算法.
我觉得就是个吃苍蝇肉的苦力活.
只是如果吃大量苍蝇并且稳赚的话加起来也很可观就是了.
我没在华尔街干过, 我聊过的人也是啥都不肯说. 我自己猜的.
魏老师是专家, 可惜他也不来了.
不要高频，短期交易策略还有大量空间可以做。
最难的条件不是这3个。最难的是时间。