问个arima model 跟adl model的问题

从来没有用过arima model,最近工作中需要。看了一些paper，还是不太会。。。有个
可能特别傻的问题，请问arima model难道就是一般只用y（target variable)来
predict y(target variable)么？（就用这一个变量？）

我的模型中其实是需要用到一些其他的变量做predictor，而不是用y，也是time
series model，网上研究了一下，很多推荐dl model (distributed lag model)或者
adl (autoregressive distributed lag) model,请问这跟arima model的区别在哪里呢？

谢谢！

arima确实就用一个变量y。 不过很多软件可以允许多变量。
时间序列这种预测手段，实际中到底效果如何， 一直很怀疑。
比如我预测明天股票价格，就是今天的股票价格，或者昨天，今天的平均值，这样做出来，误差和专业模型PK, 到底谁好谁坏， 坏能坏多少，一直没比较过。

有实际做过的 ，可以来说说。

预测股票难道不是GARCH更有效？
当然都比不过AI.

【 在 magliner (magliner) 的大作中提到: 】
: arima确实就用一个变量y。 不过很多软件可以允许多变量。
: 时间序列这种预测手段，实际中到底效果如何， 一直很怀疑。
: 比如我预测明天股票价格，就是今天的股票价格，或者昨天，今天的平均值，这样做出
: 来，误差和专业模型PK, 到底谁好谁坏， 坏能坏多少，一直没比较过。
: 有实际做过的 ，可以来说说。