Re: 既然有 free riding rule, 为什么券商会给 day-trader 4x

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如果有知道的，请指正。

【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: askagain (aa), 信区: Stock
标 题: Re: 既然有 free riding rule, 为什么券商会给 day-trader 4x marg
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Apr 27 22:39:11 2020, 美东)

我已经基本想明白了，其实答案就在我的问题描述里面。

这个规定应该是以前T+4时定的

如果每天都交易满仓且日结：
周一1x，周五settle
那么周二，周三，周四依旧还可以1x 满仓日结
到了周五，用周一已经Settle 的继续1x 满仓日结，如此循环

现在T+2, 每天交易的话，可以每天2X满仓日结，进行循环

如果有知道的，请指正。

【 在 askagain (aa) 的大作中提到: 】
: 既然有 free riding rule, 为什么券商会给 day-trader 4x margin ？
: 假设 day-trader 每天都 trade, 都是满仓的话 （但不留任何股票过夜）。
: 那么即使是满仓 （1x margin) 日结, 那第二天就不能再进行day-trade了啊，因为头
: 一天的 trade 还没有 settle，会违反 free riding rule。
: 那 4x margin 对 day-trader 有什么用呢？
: 如果每天用 1x margin：day-trader 只能每隔一天进行一次 day-trade (周一用的钱
: ，周三才会被 settle)
: 或者每天只能用 1/2 margin（T+2 settlement) 进行 day-trade，资金轮转使用。
: 还是说有的券商可以给T+0 settlement? 有知道的吗？
: 谢谢！