HappyLife2 发表于 2025-08-20 16:19 Back test了过去100年的股票数据，按现在的portfolio value和月支出，adjust for 3% inflation, 假设在过去100年的任意一年退休，资金都足够支撑50年。本来准备年终拿完bonus就辞职了。手贱用Chat GPT又算了下。Chat GPT 采用Monte Carlo simulation,假设7%平均 market return with 15% variance. 结果只有50%的成功率。看了其中一个fail path. 基本就是头十年average return趋近于0，后面几年return也很一般. 历史上2000-2009期间market average return是趋近于0的。但是因为2009以后的大牛市，所以如果假设2000年退休的话，还是能够支撑50年。 现在如果要保证在Chat GPT的算法里也要100%的成功率，资产需要翻倍才行。这个最快也要 5年左右。可实在不想再上5年班了。如果是你，会选择退休吗？
littlecat08 发表于 2025-08-20 16:48 生活往往和算的很精细的人开玩笑。
chickenrib 发表于 2025-08-20 23:38本来是来看BSO的，但只看到了一堆数学题，郁闷……
现在如果要保证在Chat GPT的算法里也要100%的成功率，资产需要翻倍才行。这个最快也要 5年左右。可实在不想再上5年班了。如果是你，会选择退休吗？
要得到别人的建议，需要提供年龄，净资产，退休后每年花销。
也要看人生观。
有个朋友，大概45突然想明白了，准备了两三年，先退了再说。
inflation算的多少？
千万不能退休，你还没有考虑过ww3, 核冬天，小行星撞地球。。。
是这样，算来算去， 我十多年前就算好了，结果，生活开个大玩笑，只好推倒重算
而且像Bobcat一样有耐心的话，年入50%的机会也会有不少，抓住其中的1/3的一半，就可以了
所以，结论是活得越久，越是安全
别郁闷，我把主流输进了ChatGPT. 看看它的分析：
已知条件
她现在的资产：已经满足「历史上任意一年退休都能活 50 年」，也就是常说的 Safe Withdrawal Rate (SWR) 4% 原则在历史数据下成立。 换句话说，她目前资产 ≈ 25 × 年支出（因为 1 ÷ 4% = 25）。
ChatGPT 用 Monte Carlo 模拟 假设市场长期平均回报 7%，波动率 15%。 得到 只有 50% 成功率（也就是一半概率资产在 50 年内不够）。 结论是：如果想达到 100% 成功率，需要 资产翻倍。 翻倍意味着：资产要从 25 × 年支出 → 50 × 年支出。
她的选择 如果现在退休：有 25 × 年支出，历史 backtest 都能撑 50 年，但蒙特卡洛里只有 50% 成功率。 如果等 5 年：资产有望翻倍 → 50 × 年支出，就算用蒙特卡洛最保守算法，也能 100% 成功。
我们能推出来的结论
她 现在的资产 ≈ 25 × 年支出。 她希望的「安全到 ChatGPT 模拟 100% 成功」需要 50 × 年支出。
举例
如果她每年花费 $100,000：
现在资产 ≈ $2,500,000。 想要 ChatGPT 模拟 100% 安全 → 需要 $5,000,000。
如果她每年花费 $50,000：
现在资产 ≈ $1,250,000。 安全资产目标 ≈ $2,500,000。
要不要退休，其实是「你相信历史数据（backtest），还是更谨慎的概率模型（Monte Carlo）」的问题。
历史数据派会说：25×支出已经非常安全，可以退休。 概率模型派会说：极端情况可能毁掉计划，所以要等到 50×支出。