回复 1楼Absurdist的帖子上次看国内另一个银行，用户说， 油价一跌 就部让交易了。用户们推测， 银行没接入国际实时盘， 事银行和用户在互相玩。用户其实事在银行那里买的东西， 现在银行部可能卖给你有还给你三十七块钱。 majia666 发表于 4/21/2020 12:40:23 AM
回复 1楼Absurdist的帖子躲过明天，就是六月的合约了， 马上跳到25+ 一通。想想吧。 majia666 发表于 4/21/2020 12:41:40 AM
那个什么原油宝估计本身不是真正的期货（commodity futures），而是commodity derivatives no1wsn 发表于 4/21/2020 12:45:12 AM
直接说了，在和CME沟通，肯定是有美油期货的头寸的 Absurdist 发表于 4/21/2020 12:52:08 AM
这个做好了银行不会亏啊，而且赚一笔。它如果是broker性质的，是客户间接买了原油期货。然后突然发这个通知，明天不能交易，那结算价就是-37，但CME明天正常交易，这样银行把头寸卖掉，1元多，这个禁止交易一下就每笔银行从客户手里净赚38美元啊。这样借机吞客户的钱，应该客户用法律手段去告 chromium 发表于 4/21/2020 1:05:32 AM
取决于平均持仓成本假设在今天的开盘价在$11左右开，明天$1平，还是亏$10总之，目前手上有五月多头净持仓的，大概率上赚钱的可能性很小 Absurdist 发表于 4/21/2020 1:16:29 AM
持仓成本也是客户的啊 chromium 发表于 4/21/2020 1:17:56 AM
取决于银行和客户的合同是怎么订的，银行承担怎样的风险我想这世界上几乎没有什么人会想到原油期货价格会为深负史无前例，不是说着玩的 Absurdist 发表于 4/21/2020 1:21:06 AM
持仓成本也是客户的啊。银行这样禁止明天交易净赚这38美元。就是不管客户什么时候成本买的，本来是1元结算，银行这样做就强制-37元结算了。损失都是客户承担，银行还每个合约净赚38美元。 chromium 发表于 4/21/2020 1:17:56 AM
问题是不是负的啊，明天才交割结算，只是今天临时性变负，又长回去了。唯一可能会按这个负值损失的人就是今天负值就卖了的。 chromium 发表于 4/21/2020 1:23:33 AM
取决于“原油宝”的合约属性如果是和美油期货直接挂钩，你说的没错但是如果是某种包装后的理财、衍生物，风险由谁承担两说直接把交易停了，客户要有损失，告诉是有基础的吧？ Absurdist 发表于 4/21/2020 1:27:40 AM
等新闻吧，一两天就水落石出了。转：坊间传闻有很多。但是归纳起来最有可能的有三点：1、CME交易所主机先前并不支持负价格交易，上周临时重构了代码开始支持负价格交易。2、今日ICE交易所将熔断机制关闭了，理由是近期市场波动率过大，先前的熔断百分比已不适用。3、据传今日杀跌的主力是algo，即程序化交易，它们以WTI 5月期货未平仓的10.9万手投机多头为猎杀目标，利用即将到期多头必须平仓、展期或交割（实际这些投机多头根本无法做到在库欣实物交割）的规则不断打压价格，最终造成了今日的极端情况。业内人士对新浪期货表示，“仔细的研究了看了一下分时交易量，破0之后到-40美元之间其实交易量也就几千手，真实的成交量就是这么少，这绝对是空逼多的典型案例不仅会载入史册，也会写入教课书，并且成为期货公司，期货交易所的风控案例被反复研究。” Absurdist 发表于 4/21/2020 1:38:24 AM
群里的皈依狂热型前中国人不该欢呼了么。。 ---发自Huaren官方Android app paranoid 发表于 4/21/2020 1:58:25 AM
等新闻吧，一两天就水落石出了。转：坊间传闻有很多。但是归纳起来最有可能的有三点：1、CME交易所主机先前并不支持负价格交易，上周临时重构了代码开始支持负价格交易。2、今日ICE交易所将熔断机制关闭了，理由是近期市场波动率过大，先前的熔断百分比已不适用。3、据传今日杀跌的主力是algo，即程序化交易，它们以WTI 5月期货未平仓的10.9万手投机多头为猎杀目标，利用即将到期多头必须平仓、展期或交割（实际这些投机多头根本无法做到在库欣实物交割）的规则不断打压价格，最终造成了今日的极端情况。业内人士对新浪期货表示，“仔细的研究了看了一下分时交易量，破0之后到-40美元之间其实交易量也就几千手，真实的成交量就是这么少，这绝对是空逼多的典型案例不仅会载入史册，也会写入教课书，并且成为期货公司，期货交易所的风控案例被反复研究。”Absurdist 发表于 4/21/2020 1:38:24 AM
以中资机构的尿性
这次很有可能成了接盘侠…
做市和黑池就这样玩啊
Futures rollover, 你需要先把当期的合约平了
$1平五月，$20开六月，想想
直接说了，在和CME沟通，肯定是有美油期货的头寸的
在和CME联系，肯定是有敞口的
这个做好了银行不会亏啊，而且赚一笔。
它如果是broker性质的，是客户间接买了原油期货。
然后突然发这个通知，明天不能交易，那结算价就是-37，
但CME明天正常交易，这样银行把头寸卖掉，1元多，
这个禁止交易一下就每笔银行从客户手里净赚38美元啊。这样借机吞客户的钱，应该客户用法律手段去告
取决于平均持仓成本
假设在今天的开盘价在$11左右开，明天$1平，还是亏$10
总之，目前手上有五月多头净持仓的，大概率上赚钱的可能性很小
持仓成本也是客户的啊。银行这样禁止明天交易净赚这38美元。就是不管客户什么时候成本买的，本来是1元结算，银行这样做就强制-37元结算了。
损失都是客户承担，银行还每个合约净赚38美元。
取决于银行和客户的合同是怎么订的，银行承担怎样的风险
我想这世界上几乎没有什么人会想到原油期货价格会为深负
史无前例，不是说着玩的
问题是不是负的啊，明天才交割结算，只是今天临时性变负，又长回去了。
唯一可能会按这个负值损失的人就是今天负值就卖了的。
取决于“原油宝”的合约属性
如果是和美油期货直接挂钩，你说的没错
但是如果是某种包装后的理财、衍生物，风险由谁承担两说
直接把交易停了，客户要有损失，告诉是有基础的吧？
今天开盘$11，明天能涨到多少？
所以银行这样做有点无赖
请再赐教一下， 什么叫空逼多？
五毛们竟然为发明出“前中国人”这个词而沾沾自喜?! 其实身为前中国人，远离你们的粪坑，这个状态本身就很开心了，更何况还有你们这些死不甘心的粪蛆时不时不以为耻反以为荣地提醒我们粪坑有多臭？！
大牛，膜拜。