各位大神,再讲讲如何hedge?

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gooddream
楼主 (文学城)

以今天qqq为例。June 20th, 520put 价格10.5, 490put 价格2.8.  520-490=30,10.5-2.8=7.7。

就是用7.7保护住$30价格。7.7/30=25%。 这钱也不少。

假如你把这个当成保护费,那也太贵了。何况你还会判断错误。

其他股票tsla, nvda, 差不多要占30%左右。如何做到三心的用1-5%保护全部?

慢想者
7.7/520 = 1.5%

你的保护费百分比 = 保护费用除以股价。

但是6月20日只剩下3周了,这保护费年化一下乘以17也挺吓人的。

一个省钱的办法是同时卖价外靠,或者靠价差,比如价外5-10%的那种。

或者在你买铺特价差的同时,卖个更价外的铺特,或者铺特价差,这样能降低费用,甚至做成有小额盈余。这种铺特鹰能保护一个区间,适用于QQQ这类指数,一般3-5年才见一次黑天鹅的。

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gooddream
除以520?难道还能全跌没了?卖call?三心说,买put 做保护。
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hhtt
出保护费,就是少盈利!长期投资根本不用这么操作!
任静锅-
真能绝对化 … 明知进价高的股票要大跌而不采取保护措施的都是糊涂虫

糊涂你牛 !

三心三意
以QQQ为例,要保护的是下跌的部分, QQQ不会跌到0. 所以如果用这个例子中

Put spread premium is $7, if QQQ drops to 490, you will only incur 75% of the actual loss. If QQQ continue to drop, you can roll this down to next level, something like 495-465, and again, you will incur maybe 50-70% of the loss from 495 to 465.

All in all, when direction is right, you can protect your porfolio such that 50-70% of the drawdown is avoided. 

In real life, stock hardly drop from 520 to 465 without any bounce, so there are other ways to gain more protection.

三心三意
Totally clueless!!!!
灵山问禅
完全保护了肯定就没有盈利了,世界上有免费午餐吗?
三心三意
你也可以only buy Put, 那样premium会比较高,当然保护的范围也会大很多。 It all depends
三心三意
对冲“不是”为了赢利,而是为了减少big drawdown.
三心三意
如果没有一定的TA分析能力,做不到最少50%的重要趋势变化判断概率,对冲是不能做的
越挫越勇2
Sort of an insurance for the positions.
三心三意
如果股价一涨你就hedge,或者你一看到一个波浪就hedge,那只有活该倒霉:)
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violinpiano
哪一家提供的multi-leg option比較好啊?
越挫越勇2
哈哈,还是嘴炮容易做
三心三意
现在应该所有的劵商都提供这样的service吧, 都什么年代了:)
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violinpiano
vanguard的就沒有

聽説robinhood的也不好用

三心三意
vanguard 好像主要是MF吧。
三心三意
最后一点,对冲首先要建立在长持某些股票的信心基础上。如果你拿着一只股票每天坐立不安,直接卖掉, 因为对冲是帮不了你的
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gooddream
谢谢三心,所以说做hedge的基础,还是要对股票有个正确的判断。
三心三意
这是我个人的经验。你看我长持的股票,也就是7-10只, 而且基本上都没怎么变。我很少换我重仓的股票的
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gladys
如果在extended fifth wave呆了很久,有大跌的可能,需要买puts保护。

如果是大跌刚过,还在上升阶段,的确买puts会损害盈利。

三心三意
现在坛子里搞的热火朝天的股票比如说特斯拉,英伟达,PLTR,META,AVGO都是很早就建仓了
成功的兔
是,我这么做,我喜欢简单省心
任静锅-
八斤鹅口齿伶俐但完全武旦,几个月前买进#1信念股 赚了碗面钱(不到2%)就跑了 ~“投机客”非其莫属!

不过也躲过了“腰斩”

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slow_quick
改成收保护费就好了,黑帮大佬都这么干的