严格意义上不算leap. 去年12月买时本来想买26年1月的55call, 但当时没有只有June的call. 致命错误没有26年1月的call就不该open，留的时间太少，现在赔了90%. 准备继续持有到6月初. 所以期权风险大很可能清零，risk control第一位，赚钱第二位
例如把原来的20个55C换成20个 XX-55的bull spread。 具体操作就是卖出40个55C, 然后找55C两倍价格的strike，买入20个那个strike的call，这样就免费转换成了20个bull call spread。 这样没有额外支出，但盈亏平衡图变好看一些，盈利条件降低。 当然坏处是如果mags暴涨回来，这个spread的收益是限制住的，不像原来的call有无限收益可能。
我不知道2月份大跌的时候XX能到多少，假设能到45或47，转换成47-55的bull spread, 那现在反弹回52，差不多能原价退出了，没怎么大亏。 即使没反弹回来，由于是免费转换的，也不会比原来更差。 唯一不利的情况是mags暴涨至60以上，那不调整是更好的。
3种调整措施（即止损认栽收回剩余价值、什么都不做持有到到期、转换成bull spread），没有哪个是在任何情况都最好或者最坏的。 怎么做取决于你对市场后续看法，认为那种情况概率对你最有利。
严格意义上不算leap. 去年12月买时本来想买26年1月的55call, 但当时没有只有June的call. 致命错误没有26年1月的call就不该open，留的时间太少，现在赔了90%. 准备继续持有到6月初. 所以期权风险大很可能清零，risk control第一位，赚钱第二位
例如把原来的20个55C换成20个 XX-55的bull spread。 具体操作就是卖出40个55C, 然后找55C两倍价格的strike，买入20个那个strike的call，这样就免费转换成了20个bull call spread。 这样没有额外支出，但盈亏平衡图变好看一些，盈利条件降低。 当然坏处是如果mags暴涨回来，这个spread的收益是限制住的，不像原来的call有无限收益可能。
我不知道2月份大跌的时候XX能到多少，假设能到45或47，转换成47-55的bull spread, 那现在反弹回52，差不多能原价退出了，没怎么大亏。 即使没反弹回来，由于是免费转换的，也不会比原来更差。 唯一不利的情况是mags暴涨至60以上，那不调整是更好的。
3种调整措施（即止损认栽收回剩余价值、什么都不做持有到到期、转换成bull spread），没有哪个是在任何情况都最好或者最坏的。 怎么做取决于你对市场后续看法，认为那种情况概率对你最有利。