我去年开始在3600开始建仓，大部spy，小量的tqqq，从14.96开始到22卖出，然后18-24，20-28，几次来回的短线交易，而大仓基本不动，大市一直在 short range, 3800-4100, 我2月开始认为股市在4100是可能今年高点，所以在sqqq31大量买入，然后42.40卖了，再从33重新建仓. 在今年的股市，方向不明，双向 short range trade，都能赚钱.
下面有提到，同时拥有tqqq和sqqq，是wash，这个其实不对，我认为 in Bull market, tqqq是有 time decay优势，所以上升的市场，tqqq是能赚到钱，这个就是撸蚊子肉.
sqqq的作用，对我来说是 hedging for spy, 之所以说是 hedging, 就是要准备牺牲所有，10万spy对应4万sqqq，如果大市方向明确，这个4万sqqq就是死翘翘翘，会割肉卖了， 但是如果市场好像我预期的，今年一定还能见到3700-3800，这个就保护了大仓.
sell in May, go away, 我四月份已经大部队退出，老实说股市和我没啥大关系了， 我并不需要股市赚大钱，我只是想赚个桥洞钱.
首先我声明，俺就一韭菜，社会大学毕业，什么S7之类的，都是天上的星星遥不可摸，我生来就是为MM割韭菜贡献一份力的，所以 your money your decisions.
众周所知，tqqq/sqqq是 3x derivatives, 所谓的 derivatives, 就一定有 option premiums, 所以长期持有是有 time decay, 我记得好像股市越变动大就 decay越高，flat market好像是月4-5%，但是这个问题在短线交易中并不是大问题，因为有 option就有 premium, 有 margin就必然有 matching interests, 就看作costs of operations 就行.
这种3x derivatives, 在股市方向明确的时候，能赚大钱，tqqq有一段时间回报800%+， 但是股市反方向，就有可能丢80%.
但是我个人，在股市方向明确的时候，我不会大用，我一般都是定投，每个月几千刀，一年都不看一眼的.
但是我在特定的时间里，会投入资金做一段index，这个时候我一般是建大仓spy， 然后利用小量3x 来推高回报或者保护.
猪市，就是大市方向不明， trading in short range，这个时候3x是利器.
我去年开始在3600开始建仓，大部spy，小量的tqqq，从14.96开始到22卖出，然后18-24，20-28，几次来回的短线交易，而大仓基本不动，大市一直在 short range, 3800-4100, 我2月开始认为股市在4100是可能今年高点，所以在sqqq31大量买入，然后42.40卖了，再从33重新建仓. 在今年的股市，方向不明，双向 short range trade，都能赚钱.
下面有提到，同时拥有tqqq和sqqq，是wash，这个其实不对，我认为 in Bull market, tqqq是有 time decay优势，所以上升的市场，tqqq是能赚到钱，这个就是撸蚊子肉.
sqqq的作用，对我来说是 hedging for spy, 之所以说是 hedging, 就是要准备牺牲所有，10万spy对应4万sqqq，如果大市方向明确，这个4万sqqq就是死翘翘翘，会割肉卖了， 但是如果市场好像我预期的，今年一定还能见到3700-3800，这个就保护了大仓.
sell in May, go away, 我四月份已经大部队退出，老实说股市和我没啥大关系了， 我并不需要股市赚大钱，我只是想赚个桥洞钱.
这玩意儿每天结算，只有科技股天天跌，连跌一个月，你才会挣钱。中间只要有几天暴涨，就凉凉。
如同隔靴搔痒。
sqqq的作用，对我来说是 hedging for spy, 之所以说是 hedging, 就是要准备牺牲所有，10万spy对应4万sqqq，如果大市方向明确，这个4万sqqq就是死翘翘翘，会割肉卖了， 但是如果市场好像我预期的，今年一定还能见到3700-3800，这个就保护了大仓.
-- 40% 的对冲保险费， 似乎有点高啊。
这是流行做法
首先，SQQQ 风险远高于 SPY，你不能用一个高风险的东西去对冲一个低风险的东西。SQQQ损耗很大，股市方向不明，横盘的时候，SPY 涨跌很小，但是SQQQ 因为损耗会让你亏钱。股市方向不明的时候，最好的做法就是不动，躺平。实在想赚一点，可以卖 covered call， 赚点蚊子肉，但蚊子肉也比亏钱好。
美国精神的体现！“老大”不可能什么都是“老大”，也不可能事事正确。我就不懂这类操作，我从来不敢说
买了TQQQ， 每个月需要出一定的持有费？
自身损耗对应QQQ是很大， 这个大家都知道！
• 他根本没考虑这2个ETF的自身损耗 - 位酷哥 -
(0 bytes) (5 reads) 05/09/2023 15:09:04
• YTD data already included everything (I think) - jonjon -
(0 bytes) (3 reads) 05/09/2023 15:28:17
• as long as there is difference in 波动率 - jonjon -
(43 bytes) (25 reads) 05/09/2023 15:27:31
• 不对，一个损失大于另一个的涨幅，就会亏损（看里面的图）。因为无法预测波动率，两个同时买就是赌博，而且还有期权自身损耗。 - 圭妈 -
(100464 bytes) (47 reads) 05/09/2023 16:57:15 
(1)
• you are right. 50% chance of winning. - jonjon -
(0 bytes) (0 reads) 05/09/2023 17:08:09
• 除了损耗，还要负担4倍的bid ask spread（YTD上是看不出来的） - 位酷哥 -
(0 bytes) (2 reads) 05/09/2023 17:19:42
• lol,我有空写一段然后撸蚊子肉，其实很简单，short range双向 trading, 因为目前的大市场没方向. - smlandlord -
假如今天我以＄28/股 买入, 无论持多久, 不用再付别的费用了.
对比 qqq 费用高一些: