https://www.zerohedge.com/markets/hedge-fund-cio-once-you-say-150-trillion-few-times-it-honestly-doesnt-seem-so-big
"Some have put the global figure between $100 and $150 trillion over the next three decades,” said Janet Yellen in Glasgow
What would 150T do to us? We know they are going to do it for sure regardless they are left or right, Democrats or Republicans.
虽然多数人认为投资大盘指数是最安全的？What if it is approved to be not enough?
看看TSLA，NVDA在两个月的增幅？再看看比特币，以太币一年的增幅？Being too prudent may hurt you. 这也是我在401K之外从不投大盘指数的原因之一。
结论就是part of your portfolio needs to be aggressive. 在这个快速变化的世界里，求稳有时候就是等死。
And passive investing...
现在这样的股市，aggressive or defensive？我会选择后者，不认同求稳是等死。
我不是学经济的，也不懂货币，非常疑惑FED这么印钱会带来什么后果。以前说起过，从2008年次贷危机后FED印了大约3万多亿，2017年10月到2019年9月销毁了大约8千亿，去年以来印了4万多亿，如果和过去的10年那样，接下来10年会销毁1万多亿。乐观地想，美国经济周期性地持续上升，有还债能力，FED控制通胀举措适当，保持低利率，财政部可以每周每月收回债劵，重新发放债劵，只要经济好，就可以继续下去。悲观地看，会怎样？
如果现金账户里的股票升值很多，我会卖了，把明年交税的钱放在银行账户里，就花销享受过节了。要明白，人活着有两件事逃不了，tax 和 death，钱赚多了是为别人的，人不为己，天诛地灭。不要去和别人比收益，像美国虎那样的别想比过他。
我家这只猫叫小白。真的。还有一只叫小灰。
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1529983.html
先声明，我对股票和期权只是略懂皮毛，只是不忍心看你的问题悬而未答。
1）用卖出去的钱买250puts. 为什么是250呢？ 现在是300。 差50。
他只是用 250 (低于现在的股价) 举例。你买put 是想用来保护你的 400 股，put 的 strike price 选的是低于现在的股价
2）什么是puts, 什么是call? 为什么选Dec3 ？ 而不是Dec5？
put and call are OPTIONS. 中文叫期权。 你可以 google.
期权和股票最大的不同是 如果操作不当 （经常发生的）会血本无归。当期权在到期日后，期权归零 - 不再具有任何价值。
而正股只要公司不破产，永远有希望。
美股的期权大多只有每周五到期，有的股只有月期权 每个月的一个周五到期， 有的股没有期权。
因为 NVDA 是 11月中出财报， 所以他选 12月初的期权为例。
3） 但是puts一定买在call的第二天吗？
我想他是让你买 4 个put， 而不是 Dec 4 的 put.
正如其他网友提及的， 如果你不大了解 期权，还是要非常谨慎操作期权。作为长期投资的，买好股，尽量少操作。长线是金！
Roth本来没多少钱，想想以后不用交税，适合高风险高回报的项目。就全买币了。半年翻了三倍了。
我现在的crypto IRA 并不好。优点是可以买非比特币。缺点是手续费高，收月费，Spread还大。就不推荐了。当然和加密币的波动比起来，这些就不算什么了。
这个操作的目的是保护700股的盘子。直接买三百股获利套现。剩下700股是不想卖的。但是也不愿意以为季报很差而遭受很大损失。卖出3个covered calls是有持有的三百股做保障，也是准备季报不好NVDA回调。如果季报不好，它真回调，卖call的钱归你，三百股还在你手里。卖call的钱可以减少一部分损失。买4个puts也是保护剩下的四百股。如果季报不好，股价跳空下跌，puts可能double or triple. 那你就在puts上挣钱，同样弥补了股价下跌的损失。
如果季报非常好，股价上涨，只要期权过期前没涨过$330，你仍然会保留那三百股。买puts的钱就全部亏掉了。这笔花费就是买的保险。但是由于这个时候puts远远比calls便宜，你还是没亏。因为卖call的钱付了保险费。
最差的情况就是季报后大幅上涨超过$330, 你的三百股被call走，你就只剩四百股。但是实际上也不亏，因为四百股上涨挣的也不错。
最好的情况就是季报不太好，股价跌10-15%，你不但保留了七百股，而且由于puts保护作用，你没因为股价下跌而损失很多利润。而且在股价平稳后重新买入三百股，使整体股数回到一千股继续持有。
这就是我的如意算盘。这么做的理论基础就是NVDA最近涨的太快了，季报很难满足预期。季报后下跌应该是大概率事件。即使不跌，再涨10%的动力也不是那么足。大概率是应该进入盘整状态。至于能否如愿，那就看运气吧。反正无论怎么走，你都不会亏损。
以上所用strike price都是举例。不是交易建议。
https://www.zerohedge.com/markets/hedge-fund-cio-once-you-say-150-trillion-few-times-it-honestly-doesnt-seem-so-big
"Some have put the global figure between $100 and $150 trillion over the next three decades,” said Janet Yellen in Glasgow
What would 150T do to us? We know they are going to do it for sure regardless they are left or right, Democrats or Republicans.
虽然多数人认为投资大盘指数是最安全的？What if it is approved to be not enough?
看看TSLA，NVDA在两个月的增幅？再看看比特币，以太币一年的增幅？Being too prudent may hurt you. 这也是我在401K之外从不投大盘指数的原因之一。
结论就是part of your portfolio needs to be aggressive. 在这个快速变化的世界里，求稳有时候就是等死。
And passive investing...
现在这样的股市，aggressive or defensive？我会选择后者，不认同求稳是等死。
我不是学经济的，也不懂货币，非常疑惑FED这么印钱会带来什么后果。以前说起过，从2008年次贷危机后FED印了大约3万多亿，2017年10月到2019年9月销毁了大约8千亿，去年以来印了4万多亿，如果和过去的10年那样，接下来10年会销毁1万多亿。乐观地想，美国经济周期性地持续上升，有还债能力，FED控制通胀举措适当，保持低利率，财政部可以每周每月收回债劵，重新发放债劵，只要经济好，就可以继续下去。悲观地看，会怎样？
如果现金账户里的股票升值很多，我会卖了，把明年交税的钱放在银行账户里，就花销享受过节了。要明白，人活着有两件事逃不了，tax 和 death，钱赚多了是为别人的，人不为己，天诛地灭。不要去和别人比收益，像美国虎那样的别想比过他。
我家这只猫叫小白。真的。还有一只叫小灰。
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1529983.html
先声明，我对股票和期权只是略懂皮毛，只是不忍心看你的问题悬而未答。
1）用卖出去的钱买250puts. 为什么是250呢？ 现在是300。 差50。
他只是用 250 (低于现在的股价) 举例。你买put 是想用来保护你的 400 股，put 的 strike price 选的是低于现在的股价
2）什么是puts, 什么是call? 为什么选Dec3 ？ 而不是Dec5？
put and call are OPTIONS. 中文叫期权。 你可以 google.
期权和股票最大的不同是 如果操作不当 （经常发生的）会血本无归。当期权在到期日后，期权归零 - 不再具有任何价值。
而正股只要公司不破产，永远有希望。
美股的期权大多只有每周五到期，有的股只有月期权 每个月的一个周五到期， 有的股没有期权。
因为 NVDA 是 11月中出财报， 所以他选 12月初的期权为例。
3） 但是puts一定买在call的第二天吗？
我想他是让你买 4 个put， 而不是 Dec 4 的 put.
正如其他网友提及的， 如果你不大了解 期权，还是要非常谨慎操作期权。作为长期投资的，买好股，尽量少操作。长线是金！
Roth本来没多少钱，想想以后不用交税，适合高风险高回报的项目。就全买币了。半年翻了三倍了。
我现在的crypto IRA 并不好。优点是可以买非比特币。缺点是手续费高，收月费，Spread还大。就不推荐了。当然和加密币的波动比起来，这些就不算什么了。
这个操作的目的是保护700股的盘子。直接买三百股获利套现。剩下700股是不想卖的。但是也不愿意以为季报很差而遭受很大损失。卖出3个covered calls是有持有的三百股做保障，也是准备季报不好NVDA回调。如果季报不好，它真回调，卖call的钱归你，三百股还在你手里。卖call的钱可以减少一部分损失。买4个puts也是保护剩下的四百股。如果季报不好，股价跳空下跌，puts可能double or triple. 那你就在puts上挣钱，同样弥补了股价下跌的损失。
如果季报非常好，股价上涨，只要期权过期前没涨过$330，你仍然会保留那三百股。买puts的钱就全部亏掉了。这笔花费就是买的保险。但是由于这个时候puts远远比calls便宜，你还是没亏。因为卖call的钱付了保险费。
最差的情况就是季报后大幅上涨超过$330, 你的三百股被call走，你就只剩四百股。但是实际上也不亏，因为四百股上涨挣的也不错。
最好的情况就是季报不太好，股价跌10-15%，你不但保留了七百股，而且由于puts保护作用，你没因为股价下跌而损失很多利润。而且在股价平稳后重新买入三百股，使整体股数回到一千股继续持有。
这就是我的如意算盘。这么做的理论基础就是NVDA最近涨的太快了，季报很难满足预期。季报后下跌应该是大概率事件。即使不跌，再涨10%的动力也不是那么足。大概率是应该进入盘整状态。至于能否如愿，那就看运气吧。反正无论怎么走，你都不会亏损。
以上所用strike price都是举例。不是交易建议。