TQQQ的改进版

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有market timing 水平的当然可以结合着使用。
【 在 pharma (Panda) 的大作中提到: 】
: 好像有道理。而且如果等到一次像样的回调再开始搞就更有buffer了。

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再做一项改进:

我前面说过,当margin call被触发时,接下来有很大可能,我系统的止损也被触发。
这个margin call 触发点是drawdown 15.8%。
但是我发现15.8并不是最优值。
最优值是13%。就是说当drawdown 13%发生时,接下来我系统被触发止损的概率很大。
所以我把止损点改成drawdown 13%。

所以系统去年三月最大drawdown是13%。
15年底16年初最大drawdown是19%。

考虑到去年三月TQQQ drawdown 73%,我系统drawdown 13%。我系统在去年的盈利应该
至少是长抓TQQQ的3倍。如果考虑compounding,有可能还要多得多。