持续不断地卖options， 是不是一个稳赚的策略 ？

请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？

我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.

这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.

这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.亏一次，亏3000$， 净赚6000$。

plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。

我这个分析是不是合理 ？
这个策略是不是market market 用的策略 ？

多谢大家。

你丫这么玩option早晚亏废。统计结果不适用于个股，在期权里基本不存在套利的机会。

> 统计结果不适用于个股

如果同时卖多只股票的options, 或者指数的options, 是不是就接近于统计结果 ？

【 在 sue85 (家有小灰兔) 的大作中提到: 】
: 你丫这么玩option早晚亏废。统计结果不适用于个股，在期权里基本不存在套利的机会
: 。

除了买CD和中国的房子, 没有稳赚的策略.

有比较稳妥的期权策略, 比如说卖SPY/QQQ OTM Possibility >90%的put option.

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

你不如试试，看看怎么结果？

现在小三真多，都想玩期权。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

早晚亏费，过来人的经验

为什么 ？
楼主的逻辑分析， 有什么不对的吗 ？

【 在 goniw (GoGoGo) 的大作中提到: 】
: 早晚亏费，过来人的经验

卖option主要是靠风险管理，保证股票大跌大涨时账户不见外婆。

另外option bid ask spread很大，对于market order是卖在bid price，买在ask
price，被两面收割，搞不懂为啥会有10%的收益。。。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

我建议你每周卖特斯拉的 Call。一定能赚大钱

我觉得你是对的。

我推荐你每周都卖 GME 和 TSLA otm 的call。这样基本上可以稳赚不赔。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 为什么 ？
: 楼主的逻辑分析， 有什么不对的吗 ？

稳赚的策略

doesn't exit in this world

: 另外option bid ask spread很大，对于market order是卖在bid price，买在ask
: price，被两面收割，搞不懂为啥会有10%的收益。。

因为你只是卖， 不是买， 怎么没有bid ask 差价收益 ？ 你就是一个 market marker 呀。
而且， 你卖了之后， 90%的时候，不买回来， 等 option expire worthless, 怎么会被被两面收割 ？

【 在 xisikongji (落灯花) 的大作中提到: 】
: 卖option主要是靠风险管理，保证股票大跌大涨时账户不见外婆。
: 另外option bid ask spread很大，对于market order是卖在bid price，买在ask
: price，被两面收割，搞不懂为啥会有10%的收益。。。
: ？
: $.

卖QQQ/SPY的PUT OPTION的话, 主要考虑下面三点:

1. LIQUIDITY. QQQ/SPY基本没有这个问题.
2. STRIKE和到期时间. STRIKE可以看OTM POSSIBILITY. 牛市里面QQQ/SPY85%左右就已经比较安全了. 时间上, QQQ/SPY一般30到45天.
3. VOLATILITY. 比如说, 对QQQ/SPY来说, 牛市里面出现的突然的大跌, 往往就意味着进入卖PUT的黄金时间了.

【 在 xisikongji (落灯花) 的大作中提到: 】
: 卖option主要是靠风险管理，保证股票大跌大涨时账户不见外婆。
: 另外option bid ask spread很大，对于market order是卖在bid price，买在ask
: price，被两面收割，搞不懂为啥会有10%的收益。。。
: ？
: $.

不是稳赚
但是可以持续挣小钱
建议开始做得小点
每笔不超过交易账户的1%
总数不超过10%
同时多学习
逐渐增加到2%/20%

other than fixed incomes

你
永远都不是 market maker
【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 因为你只是卖， 不是买， 怎么没有bid ask 差价收益 ？ 你就是一个 market
marker
: 呀。
: 而且， 你卖了之后， 90%的时候，不买回来， 等 option expire worthless, 怎么会
: 被被两面收割 ？

问题太大了，那个统计数据根本不靠谱，期权实际上复杂很多，有些期权就算最后是
expired worthless，但是中间的波动可能导致你margin call或者割肉。就算统计结果是对的，你最少得卖几百只股票的期权才能勉强模拟。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 为什么 ？
: 楼主的逻辑分析， 有什么不对的吗 ？

说得很有道理啊。可以卖Nflx 或者 Nvda 这些的 Call。

等 TSLA 涨起来的时候卖 call 也很好，越高卖Call 赚越多。

真的。你每个月卖几个就赚翻了

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 因为你只是卖， 不是买， 怎么没有bid ask 差价收益 ？ 你就是一个 market
marker
: 呀。
: 而且， 你卖了之后， 90%的时候，不买回来， 等 option expire worthless, 怎么会
: 被被两面收割 ？

只有我一个人支持楼主的策略？

我也支持啊
只是不同意稳赚
【 在 dreamwatcher (追梦人) 的大作中提到: 】
: 只有我一个人支持楼主的策略？

你如果用market order卖option，你的成交价格是bid price，损失半个spread。如果
option没能如你所愿expire worthless，按照你的策略进行止损即以ask price买入，
这样一来一回就损失了一个spread.

总的来说卖option很好玩，只要能控制好risk就行。建议你实盘操作下，先从小仓位开始

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 因为你只是卖， 不是买， 怎么没有bid ask 差价收益 ？ 你就是一个 market
marker
: 呀。
: 而且， 你卖了之后， 90%的时候，不买回来， 等 option expire worthless, 怎么会
: 被被两面收割 ？

also

no free lunch

问题很大，按照你的逻辑90%的option end with worthless。但可能有很多期权曾经很值钱但最后end wothless。按照你的策略，这些期权你根本拿不到最后，半截就cut
loss了。所以最后你可能会平掉一半的期权，只有一半的期权能拿到最后。

比如说一个股票20，你卖30的otm call。股票涨到28，没到strike，你就已经亏了300%了，你平不平仓？其实不平仓过几天就end with worthless，可你真不平，一突破你能亏10倍。

更不要说bid ask不划算。还可能市场波动太大你都来不及平仓就亏了超过300%

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 为什么 ？
: 楼主的逻辑分析， 有什么不对的吗 ？

如果稳赚为啥银行要贷款给小三买房，才二点几的利率。银行自己卖扑不香吗。

所以不是稳赚.

但在牛市里面卖PUT的胜率确实是还是不错的.

比买毛票这种行艺肯定要好..

【 在 gelshift (kim) 的大作中提到: 】
: 如果稳赚为啥银行要贷款给小三买房，才二点几的利率。银行自己卖扑不香吗。

卖put赚钱volatility大，vol小回报低的strategy可以leverage up。贷款给小三买房
就是vol小，占capital少，银行可以借钱搞。

【 在 gelshift (kim) 的大作中提到: 】
: 如果稳赚为啥银行要贷款给小三买房，才二点几的利率。银行自己卖扑不香吗。

就算90%的options expire worthless的假设是对的，但触发3倍的stop loss exit的概率也不是10%啊，如果在持有的某一天触发3倍loss的概率是40%，你的策略不就亏了？

是的，短期call不值钱，长期call中间可能就不得不止损或者被broker平仓了（理论上sell naked call损失无上限），即使最后是expired worthless，卖call的人不一定能赚到这个钱。而且玩儿option的多是大机构，他们见了肉没有不馋的，你赌大了，没准儿被人精准打击。稍稍安全一点的是做spread，同时买卖两个call或者put。

【 在 chasecode (chasecode) 的大作中提到: 】
: 就算90%的options expire worthless的假设是对的，但触发3倍的stop loss exit的概
: 率也不是10%啊，如果在持有的某一天触发3倍loss的概率是40%，你的策略不就亏了？

: 比如说一个股票20，你卖30的otm call。股票涨到28，没到strike，你就已经亏了
300%
: 了，你平不平仓？其实不平仓过几天就end with worthless，可你真不平，一突破你能
: 亏10倍。l。

你的例子是 deep out of money option.
如果只卖 shallow out of money option.
比如说一个股票20，你卖24的otm call，
应该没有你说的问题吧 ？

【 在 threepig () 的大作中提到: 】
: 问题很大，按照你的逻辑90%的option end with worthless。但可能有很多期权曾经很
: 值钱但最后end wothless。按照你的策略，这些期权你根本拿不到最后，半截就cut : loss了。所以最后你可能会平掉一半的期权，只有一半的期权能拿到最后。
: 比如说一个股票20，你卖30的otm call。股票涨到28，没到strike，你就已经亏了
300%
: 了，你平不平仓？其实不平仓过几天就end with worthless，可你真不平，一突破你能
: 亏10倍。
: 更不要说bid ask不划算。还可能市场波动太大你都来不及平仓就亏了超过300%

卖一个风险很小，收益也小的put,持续一年，收益肯定超过贷款利息。

另外卖靠的风险是股价跌。比如我卖理想的盖靠，看着他股价从32一直跌到21，不停卖靠，如果不是中间略微盈利卖掉大部分正骨，真是亏大了。目前基本总体持平，略微盈利

本人 外婆 过 好几次了。 我估计 前段时间 很多 股票 暴跌 40%-50% ， 很多玩卖
put的 小散户估计 亏惨了。 不是 cut loss 就 可以 cut loss 的。 股票 一天就 可以 跌 20%。 没几会 在 3 倍时 cut loss。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

每隔一段时间就会有人发现这个赚钱策略。。。。。。

只有deep out of money call才能90% end up worthless。你卖shallow的话那就只有
60%或者70% worthless了。你卖ATM call不就一半一半了？

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 300%
: 你的例子是 deep out of money option.
: 如果只卖 shallow out of money option.
: 比如说一个股票20，你卖24的otm call，
: 应该没有你说的问题吧 ？
: 300%

: 另外卖靠的风险是股价跌。

你说的是卖 put 吧 ？

【 在 HATETCPC (A   J) 的大作中提到: 】
: 卖一个风险很小，收益也小的put,持续一年，收益肯定超过贷款利息。
: 另外卖靠的风险是股价跌。比如我卖理想的盖靠，看着他股价从32一直跌到21，不停卖
: 靠，如果不是中间略微盈利卖掉大部分正骨，真是亏大了。目前基本总体持平，略微盈利

如果我卖的的covered call, 30就是我的止盈价格， 最坏的情况不就是股票被30块
call走吗？何亏之有？

【 在 threepig () 的大作中提到: 】
: 问题很大，按照你的逻辑90%的option end with worthless。但可能有很多期权曾经很
: 值钱但最后end wothless。按照你的策略，这些期权你根本拿不到最后，半截就cut : loss了。所以最后你可能会平掉一半的期权，只有一半的期权能拿到最后。
:
: 比如说一个股票20，你卖30的otm call。股票涨到28，没到strike，你就已经亏了
300%
: 了，你平不平仓？其实不平仓过几天就end with worthless，可你真不平，一突破你能
: 亏10倍。
:
: 更不要说bid ask不划算。还可能市场波动太大你都来不及平仓就亏了超过300%
:
: 【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: : 为什么 ？
: : 楼主的逻辑分析， 有什么不对的吗 ？

我就是这么干的，干得好不贪心的时候挣得还不错，而且卖covered call或put在市场
跌的时候还能扛点。TSLA财报暴雷的时候就靠着卖call把损失最小化了。期权市场是资金不断流入的市场，当卖方长期来讲肯定是能挣钱的。

难受的地方是股价突然涨做covered call就很难受，就想向上调仓，调完仓股价又跌了，来回倒腾的时候反而挣不到钱。期权在extended hour不能交易，干着急。做了call
之后股票也不能动。

卖call是个技术活，慢慢摸索吧，开始时候搞便宜点的股票，比如NIO啥的。

他们说的是call，整体position是不亏的，只要卖了call就得放弃暴涨赚钱的机会，确切说不是亏，是少赚。

【 在 bsdds (Young People Do Not OH YEAH!) 的大作中提到: 】
: 如果我卖的的covered call, 30就是我的止盈价格， 最坏的情况不就是股票被30块: call走吗？何亏之有？
: 300%

与其说是技术活不如说是心态，如果害怕暴涨而失去赚钱机会就不应该卖call，鱼和熊掌不可兼得。通过卖call timing市场赌它不会暴涨，不如直接买卖股票timing市场。

【 在 zkdtckk (kk) 的大作中提到: 】
: 我就是这么干的，干得好不贪心的时候挣得还不错，而且卖covered call或put在市场
: 跌的时候还能扛点。TSLA财报暴雷的时候就靠着卖call把损失最小化了。期权市场是资
: 金不断流入的市场，当卖方长期来讲肯定是能挣钱的。
: 难受的地方是股价突然涨做covered call就很难受，就想向上调仓，调完仓股价又跌了
: ，来回倒腾的时候反而挣不到钱。期权在extended hour不能交易，干着急。做了
call
: 之后股票也不能动。
: 卖call是个技术活，慢慢摸索吧，开始时候搞便宜点的股票，比如NIO啥的。

为啥给楼主卖Call泼冷水。让楼主卖Call不好吗？你们这些人就是眼馋嫉妒。

我顶楼主。每周卖TSLA AMZN NFLX NVDA GME这些Call绝对没问题的！

理论正确，实际不行
卖options的保证金跟买正股一样，你的账户要足够大
另外，你是卖options，brokerage随时帮你清仓，你的stop loss exit没用，所以你还没等策略奏效，就被清仓了。
你如果卖个股option，风险极大，90%的wipeout可能性
你要是卖死皮option，跟玩future没区别。

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？


取决于股票，如果是2-3年轻的GE，还是亏死

股价突然涨的时候我的经验就是保持镇定，什么都不要做。

突然涨是不正常的，极大概率会下降回来。如果这时候慌张应对，基本都亏好多。不动最好，最坏结果被股票被靠走

[在 zkdtckk (kk) 的大作中提到：]
:我就是这么干的，干得好不贪心的时候挣得还不错，而且卖covered call或put在市场:跌的时候还能扛点。TSLA财报暴雷的时候就靠着卖call把损失最小化了。期权市场是
资金不断流入的市场，当卖方长期来讲肯定是能挣钱的。
:难受的地方是股价突然涨做covered call就很难受，就想向上调仓，调完仓股价又跌
了，来回倒腾的时候反而挣不到钱。期权在extended hour不能交易，干着急。做了
call
:之后股票也不能动。
:卖call是个技术活，慢慢摸索吧，开始时候搞便宜点的股票，比如NIO啥的。

这就是为什么我说了不要给智商不够得人普及数学科学教育。和变暖教口罩党一样，
data without modeling就会产生这种可笑得分析。没错的确87%得options expire
worthless， but why？因为95%本来就准备expire worthless.就好像95%得人买auto
insurance都不会去claim一样，如果100%得人都会claim得话，那你得车险保费就是5万美金一年了
【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

都是看时机和对风险的承受能力,
使用适当的话锦上添花，
但楼主说bid/ask的收益几乎天方夜谭了，
你不是妹妹，怎么可能赚slippage?!

卖期权的一个问题是可能被提前执行。另外，卖远put，没啥油水，卖近put，不抗跌，还会错过大涨。还不如买正股省心，不会错过大涨。

你好像买卖都没有弄清楚。

而且买卖的赚赔是不一样的， 或者以小博大，大部分时间亏， 指望赚一笔全捞回来， 或者以大博小， 赚的概率大， 但是赔一次基本就到解放前。 没有可能有稳赚的。

- 考虑collateral的成本，short option赚的就是苍蝇肉。赚白菜的钱，操白粉的心。要想卖好价钱，strike price就要在ATM附近，这附近的strike price越低，最后
expire worthless的概率越接近50%（或者超过50%，如果考虑到股价大体向上）。
- 另外最后 expire worthless 不等于过期之前loss会一直小于300%。

大市哪有那么好判断，牛熊都是事后诸葛亮。比如现在，你说是牛市吗？

【 在 ShepardSmith(Shepard Smith) 的大作中提到: 】

: 所以不是稳赚.

: 但在牛市里面卖PUT的胜率确实是还是不错的.

: 比买毛票这种行艺肯定要好..

本质上就是卖保险。平时一直赚，碰上波动大的时候一把就赔回去了。。。

另外你也不一定总能按你开的价卖出去。

能卖出去还是要运气的。和你设个钓鱼单买股票一个道理。

发财不发财还是看命。

想起XIV，涨了七八年然后一夜之间就破产清算了
【 在 ziz (霍元乙) 的大作中提到: 】
: 本质上就是卖保险。平时一直赚，碰上波动大的时候一把就赔回去了。。。
: 另外你也不一定总能按你开的价卖出去。
: 能卖出去还是要运气的。和你设个钓鱼单买股票一个道理。
: 发财不发财还是看命。

如果卖cover call 的话没那么复杂，前提是你对持有股票有信仰，打死不卖那种。过
去半年卖了6次特斯拉的COVER CALL, 有五次成功了，只有一次到期日前遇到暴涨，吓
得我又买了回来。算下来税前大概挣了6万左右。我对特斯拉是有信仰的，就是跌我就
装死，涨我也不会卖出，打算持有到退休那种。

> 你要是卖死皮option，跟玩future没区别。

为什么这么说 ？
玩future， long 和 short side 应该是机会均等的， 零和游戏。

卖死皮option， 由于87% 的option expire worthless, 应该是对 option sellers
更有利的一个bet, 对吧 ？

另外， 你说卖死皮option， 跟玩future没区别。
是说：sell spy call option 等价于 short e-mini ?
sell spy put option 等价于 long e-mini ?

但 sell option 可以挣 time premium, trade future 就没有time premium，
怎么等价呢 ？

【 在 gsbac (paulson & co) 的大作中提到: 】
: 理论正确，实际不行
: 卖options的保证金跟买正股一样，你的账户要足够大
: 另外，你是卖options，brokerage随时帮你清仓，你的stop loss exit没用，所以你还
: 没等策略奏效，就被清仓了。
: 你如果卖个股option，风险极大，90%的wipeout可能性
: 你要是卖死皮option，跟玩future没区别。
: ？
: $.

我当年纽约交易所交易出问题的时候被margin call了，只好认亏出去。
结果后来当时的股票买卖居然可以作废不算。
Option就不管。
真是垃圾。

弄的我辛辛苦苦2年60%回报变成0.
然后老婆接手继续2年100%回报。所以我就不炒了。

90%你拿到最后会赚钱的option，也会有被stoploss的部分

【 在 dongland (dongland) 的大作中提到: 】
: 请问大家， 持续不断地卖options，with stop loss exit, 是不是一个稳赚的策略 ？
: 我读到一个数据，大约87% options expire worthless.
: 为了容易讨论，我们假设90%的options expire worthless.
: 这就是说， 如果持续不断地卖options， 那么90%的时候赚钱， 10%的时候亏钱。
: 如果我们在卖options时， 设置一个3倍的stop loss exit，
: 就是说，亏三倍，就 cut loss， close our positions.
: 这样， 如果我们卖10次options， 每次每笔投入假设是1000$, 我们赚9次， 赚9000$.
: 亏一次，亏3000$， 净赚6000$。
: plus, option的 bid ask 一般都至少 10%。 这样卖options，
: 每笔还有10% 的收益, 连续9次， 就是：1.1^9 = 2.35倍。
: ...................

请问这是哪年， 哪天的事 ？
你当时正在卖options呢 ？
如果是当时正买了options， hold options, 会出现什么情况 ？

【 在 asshole (nice) 的大作中提到: 】
: 我当年纽约交易所交易出问题的时候被margin call了，只好认亏出去。
: 结果后来当时的股票买卖居然可以作废不算。
: Option就不管。
: 真是垃圾。
: 弄的我辛辛苦苦2年60%回报变成0.
: 然后老婆接手继续2年100%回报。所以我就不炒了。