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如何在IRA里持有黄金
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最新回复：2021年2月14日 8点40分 PT
共 (19) 楼
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B
BCQ
接近 4 年
楼主 (未名空间)
前几天，我讨论了一下如何利用LEAPS来提高资金利用率
今天我又研究了一下如何在IRA里有效的持有黄金（GLD）
请大牛们讨论，指正
TL;DR: 买短期ITM靠
实例分析：
2021-02-12 12:53 PM
GLD $170.54
3/19/2021 $150 call: bid/ask/mark: $20.6/$20.75/$20.675
持有100股 GLD 成本： $17054
考虑到每个月要肉
持有1个合约成本约为： $2067.5 + $1.5 = $2069
损耗： $15000 + $2069 - $17054 = $15
节省资金： $17054 - $2069 = $14985
如果35天内，这 $14985 能赚 $15 就打平了
这个要求很低，相当于1.04%一年
同时，上了保险。 GLD大跌的话，最大损失控制在 $2069
不方便的地方是，要记得每个月肉
B
BCQ
接近 4 年
2 楼
为什么不用LEAPS呢？
很多人有个认知误区
认为期权溢价损失是逐渐加快的
这个对于ATM的期权是对的
但是深度ITM的期权恰恰相反
p
pstwo
接近 4 年
3 楼
mark mark
B
BCQ
接近 4 年
4 楼
IRA没有马金
这个策略特别有效
能大大提高资金效率
e
eatsilver
接近 4 年
5 楼
属实
B
BCQ
接近 4 年
6 楼
GLD 没有分红
更加没有必要直接持股
B
BCQ
接近 4 年
7 楼
又仔细想了想
在IV低时可能还是LEAPS更好
搞短期每个月肉的话
如果下跌了
IV上涨
肉就贵了
不如一次性批发
B
BCQ
接近 4 年
8 楼
如果金价不动或上涨的话
短期倒是不错
这是个复杂的问题
并没有固定答案
a
abih
接近 4 年
9 楼
说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 这个对于ATM的期权是对的
: 但是深度ITM的期权恰恰相反
B
BCQ
接近 4 年
10 楼
当然
我这是和长持GLD古票比较
【 在 abih (不晚) 的大作中提到: 】
: 说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
: 否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
:
:
: 【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
:
: : 这个对于ATM的期权是对的
: : 但是深度ITM的期权恰恰相反
a
abih
接近 4 年
11 楼
按leaps看150，
JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
所以买jan2022.
看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 又仔细想了想
: 在IV低时可能还是LEAPS更好
: 搞短期每个月肉的话
: 如果下跌了
: IV上涨
: 肉就贵了
: 不如一次性批发
g
gqiceeyes
接近 4 年
12 楼
分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
F
FBIdirector
接近 4 年
13 楼
你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要
F
FBIdirector
接近 4 年
14 楼
都全仓了，当然只有盖靠一条路了
【 在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到: 】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
B
BCQ
接近 4 年
15 楼
不用那么早肉
深度ITM的时耗是减速的
跟ATM不同
【 在 abih (不晚) 的大作中提到: 】
: 按leaps看150，
: JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
: JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
: JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
: 这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
: 所以买jan2022.
: 看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
: 并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
B
BCQ
接近 4 年
16 楼
这个是高难度
还没想出来
对女神搞盖靠不见得好
很容易失手
【 在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到: 】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
B
BCQ
接近 4 年
17 楼
可以搞很多事
卖扑，上女神都行
或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
【 在 FBIdirector (James Comey) 的大作中提到: 】
: 你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要
F
FBIdirector
接近 4 年
18 楼
那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 可以搞很多事
: 卖扑，上女神都行
: 或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
B
BCQ
接近 4 年
19 楼
关键是多出来的现金要保守投资
有机会时派上用场
全买女神可能不好
【 在 FBIdirector (James Comey) 的大作中提到: 】
: 那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。
: 不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
:
: 【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: : 可以搞很多事
: : 卖扑，上女神都行
: : 或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
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今天我又研究了一下如何在IRA里有效的持有黄金（GLD）
请大牛们讨论，指正
TL;DR: 买短期ITM靠
实例分析：
2021-02-12 12:53 PM
GLD $170.54
3/19/2021 $150 call: bid/ask/mark: $20.6/$20.75/$20.675
持有100股 GLD 成本： $17054
考虑到每个月要肉
持有1个合约成本约为： $2067.5 + $1.5 = $2069
损耗： $15000 + $2069 - $17054 = $15
节省资金： $17054 - $2069 = $14985
如果35天内，这 $14985 能赚 $15 就打平了
这个要求很低，相当于1.04%一年
同时，上了保险。 GLD大跌的话，最大损失控制在 $2069
不方便的地方是，要记得每个月肉
为什么不用LEAPS呢？
很多人有个认知误区
认为期权溢价损失是逐渐加快的
这个对于ATM的期权是对的
但是深度ITM的期权恰恰相反
mark mark
IRA没有马金
这个策略特别有效
能大大提高资金效率
属实
GLD 没有分红
更加没有必要直接持股
又仔细想了想
在IV低时可能还是LEAPS更好
搞短期每个月肉的话
如果下跌了
IV上涨
肉就贵了
不如一次性批发
如果金价不动或上涨的话
短期倒是不错
这是个复杂的问题
并没有固定答案
说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 这个对于ATM的期权是对的
: 但是深度ITM的期权恰恰相反
当然
我这是和长持GLD古票比较
【 在 abih (不晚) 的大作中提到: 】
: 说句废话，期权操作还是要对走向有至少51%的把握，
: 否则深度期权损失intrinsic value都是自己的
:
:
: 【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
:
: : 这个对于ATM的期权是对的
: : 但是深度ITM的期权恰恰相反
按leaps看150，
JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
所以买jan2022.
看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 又仔细想了想
: 在IV低时可能还是LEAPS更好
: 搞短期每个月肉的话
: 如果下跌了
: IV上涨
: 肉就贵了
: 不如一次性批发
分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要
都全仓了，当然只有盖靠一条路了
【 在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到: 】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
不用那么早肉
深度ITM的时耗是减速的
跟ATM不同
【 在 abih (不晚) 的大作中提到: 】
: 按leaps看150，
: JAN2022， IV=18.57%, $25.02;
: JUN2022, IV=19.33%, $27.35;
: JAN2023, IV=20.11%, $30.68.
: 这么看按最小IV, 短期的IV都是20%到30%。
: 所以买jan2022.
: 看走势和IV, 3个月之后roll, 有毛病吗？
: 并且同意前贴没有红利的提示，以前股票由于3% 红利被提前在ex-div执行。
这个是高难度
还没想出来
对女神搞盖靠不见得好
很容易失手
【 在 gqiceeyes (zither) 的大作中提到: 】
: 分享个怎么在全仓ARK的IRA账号稳定褥羊毛的期权策略吧。
可以搞很多事
卖扑，上女神都行
或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
【 在 FBIdirector (James Comey) 的大作中提到: 】
: 你直接这么比较当然是这个理儿，关键是你想用你空出来的仓位干嘛，这个很重要
那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: 可以搞很多事
: 卖扑，上女神都行
: 或者买个收益在3～4%左右的低风险投资
关键是多出来的现金要保守投资
有机会时派上用场
全买女神可能不好
【 在 FBIdirector (James Comey) 的大作中提到: 】
: 那是啊，本来这种深度实值的期权就是可以替代正股的，相当于你把账户放大了几倍。
: 不过满仓的话，一大跌就有清零的风险。买了正股的话好歹可以东山再起。
:
: 【 在 BCQ (不差钱) 的大作中提到: 】
: : 可以搞很多事
: : 卖扑，上女神都行
: : 或者买个收益在3～4%左右的低风险投资