为什么实际tbill discount rate 跟published discount rate 差别大？

为什么实际算出来tbill discount rate 跟published discount rate 有比较大的出入
7/11 4 weeks bank discount 5.16%, 实际自己得到的只有4.8%。 （annualized）

我看过有人说公式是这算 Annualized percentage =365*(100-发行价》/发行价/ (T-bill周数*7）

为什么实际算出来tbill discount rate 跟published discount rate 有比较大的出入
7/11 4 weeks bank discount 5.16%, 实际自己得到的只有4.8%。 （annualized）

dragonblood 发表于 2023-07-12 22:36

你咋算的？公式贴出来看看

(1500-1494)/1500*360/30 = 4.82%

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(1500-1494)/1494*360/28, 再算算

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嗯， 这个算出来是对了。但怎么理解 T-bill 周数*7 ？

难道不是年利率除以52得到周利率。四周利率就是0.0516/52*4 = 0.003969 0.003969*1500=5.9538

我去考试考到这题我肯定挂，楼上的太厉害了

我看过有人说公式是这算 Annualized percentage =365*(100-发行价》/发行价/ (T-bill周数*7）

Papahaha 发表于 2023-07-12 22:40

牛

难道不是年利率除以52得到周利率。四周利率就是0.0516/52*4 = 0.003969 0.003969*1500=5.9538
qiqigre 发表于 2023-07-12 23:30

关键点是 return 是对于investment 而言的 就是1494 不是investment + return = 1500 而言的

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换成days 啊